ریسک سیستماتیک و مقطع بازده صندوق های تامینی

عنوان ریسک سیستماتیک و مقطع بازده صندوق های تامینی
نویسنده بالی، تی جی، براون، اس.جی.، چاگلایان، مصطفی اونور
تاریخ انتشار: 2012-10
محل انتشار - الزویر
موضوع صندوق های تامینی، ریسک سیستماتیک، ریسک باقیمانده، قابلیت پیش بینی بازده
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 0304-405X
شماره ثبت dcb4b729-f6d7-421a-9073-8d695dfd02e6
محل کتابخانه اقتصاد
تاریخ 2012-10
متن نمونه این مقاله به بررسی میزانی می پردازد که ریسک بازار، ریسک باقیمانده و ریسک دنباله، پراکندگی مقطعی در بازده صندوق های تامینی را توضیح می دهد. این مقاله یک معیار جامع از ریسک سیستماتیک (SR) را برای صندوق‌های تامینی فردی با تقسیم ریسک کل به اجزای ریسک سیستماتیک و خاص و یا ریسک باقیمانده معرفی می‌کند. برخلاف درک رایج مبنی بر خنثی بودن صندوق های تامینی در بازار، متوجه شدیم که ریسک سیستماتیک عامل بسیار مهمی است که پراکندگی بازده های مقطعی را توضیح می دهد، در حالی که در همان زمان به نظر می رسد معیارهای ریسک باقیمانده و ریسک دنباله قدرت توضیحی کمی دارند. وجوه در بالاترین پنجک SR در مقایسه با صندوق‌هایی که در پایین‌ترین پنجک SR هستند، 6 درصد بازده متوسط ​​سالانه بیشتری تولید می‌کنند. پس از کنترل مجموعه بزرگی از ویژگی‌های صندوق و عوامل ریسک، ریسک سیستماتیک مثبت و بسیار مهم باقی می‌ماند، در حالی که رابطه بین ریسک باقیمانده و بازده آتی صندوق همچنان ناچیز است. از این رو، ریسک سیستماتیک یک عامل تعیین کننده قوی برای تفاوت های مقطعی در بازده صندوق های تامینی است.
DOI 10.1016/j.jfineco.2012.05.005
Cilt 106
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

ریسک سیستماتیک و مقطع بازده صندوق های تامینی

نویسنده بالی، تی جی، براون، اس.جی.، چاگلایان، مصطفی اونور
تاریخ انتشار 2012-10
محل انتشار - الزویر
موضوع صندوق های تامینی، ریسک سیستماتیک، ریسک باقیمانده، قابلیت پیش بینی بازده
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 0304-405X
شماره ثبت dcb4b729-f6d7-421a-9073-8d695dfd02e6
محل کتابخانه اقتصاد
تاریخ 2012-10
متن نمونه این مقاله به بررسی میزانی می پردازد که ریسک بازار، ریسک باقیمانده و ریسک دنباله، پراکندگی مقطعی در بازده صندوق های تامینی را توضیح می دهد. این مقاله یک معیار جامع از ریسک سیستماتیک (SR) را برای صندوق‌های تامینی فردی با تقسیم ریسک کل به اجزای ریسک سیستماتیک و خاص و یا ریسک باقیمانده معرفی می‌کند. برخلاف درک رایج مبنی بر خنثی بودن صندوق های تامینی در بازار، متوجه شدیم که ریسک سیستماتیک عامل بسیار مهمی است که پراکندگی بازده های مقطعی را توضیح می دهد، در حالی که در همان زمان به نظر می رسد معیارهای ریسک باقیمانده و ریسک دنباله قدرت توضیحی کمی دارند. وجوه در بالاترین پنجک SR در مقایسه با صندوق‌هایی که در پایین‌ترین پنجک SR هستند، 6 درصد بازده متوسط ​​سالانه بیشتری تولید می‌کنند. پس از کنترل مجموعه بزرگی از ویژگی‌های صندوق و عوامل ریسک، ریسک سیستماتیک مثبت و بسیار مهم باقی می‌ماند، در حالی که رابطه بین ریسک باقیمانده و بازده آتی صندوق همچنان ناچیز است. از این رو، ریسک سیستماتیک یک عامل تعیین کننده قوی برای تفاوت های مقطعی در بازده صندوق های تامینی است.
DOI 10.1016/j.jfineco.2012.05.005
Cilt 106
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید