Yazar
Akgiray, V., Baronyan, S., Şener, Emrah, Yıldız, Osman
Basım Tarihi
2015
Basım Yeri
-
Taylor ve Francis
Konu
Gelişmekte olan piyasalar, Tahvil fiyatları, Tahvil risk primi, Öngörülebilirlik
Tür
Süreli Yayın
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası
1558-0938
Kayıt Numarası
251560c2-3b2c-43d1-a1f9-bdc396ce9465
Lokasyon
İş idaresi
Tarih
2015
Notlar
Telif hakkı kısıtlamaları nedeniyle bu makalenin tam metnine erişim yalnızca abonelik yoluyla mümkündür.
Örnek Metin
Bu makale, geniş bir ekonomik ve finansal zaman serisi paneline dayanan dinamik faktör yaklaşımını kullanarak gelişmekte olan piyasa (EM) yerel para birimindeki tahvil risk primlerinin öngörülebilirliğinin kaynağını araştırıyor. Makroekonomik aktiviteyle ilişkili olarak gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimindeki fazla tahvil getirilerinde güçlü öngörülebilir farklılıklar buluyoruz. Ana belirleyici değişkenlerin, endüstriyel ve imalat üretimi ölçümleriyle yüksek düzeyde korelasyona sahip olan reel ekonomik faaliyete dayalı faktörler olduğuna dair kanıt sağlıyoruz; ancak küresel finansal faktörlere dayalı faktörler aynı zamanda gelecekteki yerel para birimindeki tahvil getirileri hakkında da bilgi içeriyor. Çıkarılan faktörlerin tahmin gücü hem istatistiksel olarak anlamlı hem de ekonomik olarak önemlidir. Araştırmamızın politika yapıcılar ve emeklilik fonu yöneticileri için önemli çıkarımları var.
DOI
10.1080/1540496X.2015.1011555
