قابل پیش بینی بودن حق بیمه ریسک اوراق قرضه ارز محلی بازارهای نوظهور

عنوان قابل پیش بینی بودن حق بیمه ریسک اوراق قرضه ارز محلی بازارهای نوظهور
نویسنده آکگیرای، وی، بارونیان، س.، شنر، امراه، یلدیز، عثمان
تاریخ انتشار: 2015
محل انتشار - تیلور و فرانسیس
موضوع بازارهای نوظهور، قیمت اوراق قرضه، حق بیمه ریسک اوراق، قابلیت پیش بینی
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1558-0938
شماره ثبت 251560c2-3b2c-43d1-a1f9-bdc396ce9465
محل کتابخانه مدیریت بازرگانی
تاریخ 2015
یادداشت‌ها با توجه به محدودیت های کپی رایت، دسترسی به متن کامل این مقاله تنها از طریق اشتراک در دسترس است.
متن نمونه این مقاله منبع پیش‌بینی‌پذیری ریسک اوراق بهادار در بازارهای نوظهور (EM) را با استفاده از رویکرد عاملی پویا بر اساس پانل بزرگی از سری‌های زمانی اقتصادی و مالی بررسی می‌کند. ما تغییرات قابل پیش بینی قوی در بازده اضافی اوراق قرضه ارز محلی EM پیدا کردیم که با فعالیت اقتصاد کلان مرتبط است. ما شواهدی ارائه می‌کنیم که متغیرهای پیش‌بینی‌کننده اصلی، عواملی بر اساس فعالیت اقتصادی واقعی هستند که با معیارهای تولید صنعتی و تولیدی همبستگی زیادی دارند. با این حال، عوامل مبتنی بر عوامل مالی جهانی نیز حاوی اطلاعاتی در مورد بازده اوراق قرضه آتی ارز محلی است. قدرت پیش بینی عوامل استخراج شده هم از نظر آماری معنادار و هم از نظر اقتصادی مهم است. تحقیق ما پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران و مدیران صندوق بازنشستگی دارد.
DOI 10.1080/1540496X.2015.1011555
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

قابل پیش بینی بودن حق بیمه ریسک اوراق قرضه ارز محلی بازارهای نوظهور

نویسنده آکگیرای، وی، بارونیان، س.، شنر، امراه، یلدیز، عثمان
تاریخ انتشار 2015
محل انتشار - تیلور و فرانسیس
موضوع بازارهای نوظهور، قیمت اوراق قرضه، حق بیمه ریسک اوراق، قابلیت پیش بینی
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1558-0938
شماره ثبت 251560c2-3b2c-43d1-a1f9-bdc396ce9465
محل کتابخانه مدیریت بازرگانی
تاریخ 2015
یادداشت‌ها با توجه به محدودیت های کپی رایت، دسترسی به متن کامل این مقاله تنها از طریق اشتراک در دسترس است.
متن نمونه این مقاله منبع پیش‌بینی‌پذیری ریسک اوراق بهادار در بازارهای نوظهور (EM) را با استفاده از رویکرد عاملی پویا بر اساس پانل بزرگی از سری‌های زمانی اقتصادی و مالی بررسی می‌کند. ما تغییرات قابل پیش بینی قوی در بازده اضافی اوراق قرضه ارز محلی EM پیدا کردیم که با فعالیت اقتصاد کلان مرتبط است. ما شواهدی ارائه می‌کنیم که متغیرهای پیش‌بینی‌کننده اصلی، عواملی بر اساس فعالیت اقتصادی واقعی هستند که با معیارهای تولید صنعتی و تولیدی همبستگی زیادی دارند. با این حال، عوامل مبتنی بر عوامل مالی جهانی نیز حاوی اطلاعاتی در مورد بازده اوراق قرضه آتی ارز محلی است. قدرت پیش بینی عوامل استخراج شده هم از نظر آماری معنادار و هم از نظر اقتصادی مهم است. تحقیق ما پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران و مدیران صندوق بازنشستگی دارد.
DOI 10.1080/1540496X.2015.1011555
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید