Aramaya Dön

Türkiye'de varlık takası spreadinin dinamikleri

İsim	Türkiye'de varlık takası spreadinin dinamikleri
Yazar	Peştreli, Yaşar Kemal
Basım Tarihi:	2018-05
Konu	Bankacılık, Finans
Tür	Belge
Dil	İngilizce
Dijital	Evet
Yazma	Hayır
Kütüphane:	Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası	af991130-43fb-4c69-9c53-f3203d111def
Tarih	2018-05
Örnek Metin	Finansal krize yanıt olarak yatırımcılar, portföylerinin giderek artan bir kısmının gelişmekte olan piyasaların borçlanma araçlarından oluşması nedeniyle, swap spreadlerinin gelişimine karşı giderek daha duyarlı hale geldi. Türkiye varlık takası spreadini yerel ve küresel piyasa dinamiklerine bağlayan iki model sunuyorum. Kısa ve uzun vadeli varlık takası spreadlerinin dinamiklerinin büyük çoğunluğunu hangi finansal ve ekonomik faktörlerin açıklayabildiğini araştırıyorum. Varlık takası yayılımının ampirik bir temsilini oluşturuyorum ve 2006-2017 dönemi boyunca bunun ekonomik etkenleri hakkında kapsamlı bir araştırma yürütüyorum. Spreadlerin zamana bağlı ve duruma bağlı olduğunu, döviz çöküşü riski, getiri eğrisi şeklinin yanı sıra küresel duyarlılık veya fonlama koşulları gibi yerel faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Finansal kriz sonrasındaki mevcut portföylerinde gelişen büyüme gösteren borçlanma araçlarına daha yüksek oranda yer vermesi, değerlemesi cari piyasa değeri üzerinden günlük olarak yapılan portföyleri farklılarına aktarır. Bu etkili Türkiye'deki varlık takasının yerel ve küresel piyasa dinamikleriyle olan ilişkileri ortaya çıkmıştır. Bu kapasite kısa ve uzun vadeli varlık takası dinamiklerinin büyük çoğunluğunu hangi finansal ve ekonomik olarak açıklanabilen araştırılmış ve 2006 - 2017 yılları arasını kapsayan ampirik yaklaşımlar sunmaktadır. Bulgular dönüş farklarının zaman ve duruma bağlı değişkenlik gösterdiği ortaya koymuş, döviz kuru riski, dönüş eğrisi şekli gibi yerel değişkenlerin yanında küresel risk beslenmesi ve fonlama koşulları gibi küresel güçler tarafından yönlendirildiği gösterilmiştir.

Kaynağa git Özyeğin Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru

Özyeğin Üniversitesi

Türkiye'de varlık takası spreadinin dinamikleri

Yazar Peştreli, Yaşar Kemal

Basım Tarihi 2018-05

Konu Bankacılık, Finans

Tür Belge

Dil İngilizce

Dijital Evet

Yazma Hayır

Kütüphane Özyeğin Üniversitesi

Kayıt Numarası af991130-43fb-4c69-9c53-f3203d111def

Tarih 2018-05

Örnek Metin Finansal krize yanıt olarak yatırımcılar, portföylerinin giderek artan bir kısmının gelişmekte olan piyasaların borçlanma araçlarından oluşması nedeniyle, swap spreadlerinin gelişimine karşı giderek daha duyarlı hale geldi. Türkiye varlık takası spreadini yerel ve küresel piyasa dinamiklerine bağlayan iki model sunuyorum. Kısa ve uzun vadeli varlık takası spreadlerinin dinamiklerinin büyük çoğunluğunu hangi finansal ve ekonomik faktörlerin açıklayabildiğini araştırıyorum. Varlık takası yayılımının ampirik bir temsilini oluşturuyorum ve 2006-2017 dönemi boyunca bunun ekonomik etkenleri hakkında kapsamlı bir araştırma yürütüyorum. Spreadlerin zamana bağlı ve duruma bağlı olduğunu, döviz çöküşü riski, getiri eğrisi şeklinin yanı sıra küresel duyarlılık veya fonlama koşulları gibi yerel faktörlerden kaynaklandığını düşünüyorum. Finansal kriz sonrasındaki mevcut portföylerinde gelişen büyüme gösteren borçlanma araçlarına daha yüksek oranda yer vermesi, değerlemesi cari piyasa değeri üzerinden günlük olarak yapılan portföyleri farklılarına aktarır. Bu etkili Türkiye'deki varlık takasının yerel ve küresel piyasa dinamikleriyle olan ilişkileri ortaya çıkmıştır. Bu kapasite kısa ve uzun vadeli varlık takası dinamiklerinin büyük çoğunluğunu hangi finansal ve ekonomik olarak açıklanabilen araştırılmış ve 2006 - 2017 yılları arasını kapsayan ampirik yaklaşımlar sunmaktadır. Bulgular dönüş farklarının zaman ve duruma bağlı değişkenlik gösterdiği ortaya koymuş, döviz kuru riski, dönüş eğrisi şekli gibi yerel değişkenlerin yanında küresel risk beslenmesi ve fonlama koşulları gibi küresel güçler tarafından yönlendirildiği gösterilmiştir.