آیا قرار گرفتن صندوق های تامینی در معرض عوامل خطر، بازده آتی آنها را پیش بینی می کند؟
| عنوان | آیا قرار گرفتن صندوق های تامینی در معرض عوامل خطر، بازده آتی آنها را پیش بینی می کند؟ |
|---|---|
| نویسنده | بالی، تی جی، براون، س.، چاگلایان، مصطفی اونور |
| تاریخ انتشار: | 2011-07 |
| محل انتشار | - الزویر |
| موضوع | صندوق های تامینی، قابلیت پیش بینی بازده، عوامل خطر |
| نوع | دوره ای |
| زبان | انگلیسی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | دانشگاه اوزیغین |
| شناسه دارایی کتابخانه | 0304-405X |
| شماره ثبت | eadc4112-59f8-4c4f-bb07-7333315f6ffe |
| محل کتابخانه | اقتصاد |
| تاریخ | 2011-07 |
| یادداشتها | با توجه به محدودیت های کپی رایت، دسترسی به متن کامل این مقاله تنها از طریق اشتراک امکان پذیر است. |
| متن نمونه | این مقاله قرار گرفتن صندوق های تامینی در معرض عوامل ریسک مالی و کلان اقتصادی مختلف را از طریق معیارهای جایگزین عوامل بتا بررسی می کند و عملکرد آنها را در پیش بینی تغییرات مقطعی در بازده صندوق تامینی بررسی می کند. هر دو آزمون پارامتریک و ناپارامتریک نشاندهنده ارتباط مثبت (منفی) قابلتوجهی بین بتای حق بیمه پیشفرض (بتای تورم) و بازده صندوق تامینی آتی هستند. نتایج در دورههای مختلف زیرنمونه و وضعیتهای اقتصادی، و پس از کنترل عوامل بازار، اندازه، قیمت نسبت به بازار، و عوامل حرکت و همچنین عوامل دنبالکننده روند در سهام، نرخهای بهره کوتاهمدت، ارزها، اوراق قرضه و کالاها قوی هستند. این مقاله همچنین توضیحاتی در سطح کلان و خرد از یافته های ما ارائه می دهد. |
| DOI | 10.1016/j.jfineco.2011.02.008 |
| Cilt | 101 |
