هل تنبئ تعرضات صناديق التحوط لعوامل الخطر بعوائدها المستقبلية؟
| العنوان | هل تنبئ تعرضات صناديق التحوط لعوامل الخطر بعوائدها المستقبلية؟ |
|---|---|
| المؤلف | بالي، تي جي، براون، إس، تشاغلايان، مصطفى أونور |
| تاريخ النشر: | 2011-07 |
| مكان النشر | - إلسفير |
| الموضوع | صناديق التحوط، القدرة على التنبؤ بالعائد، عوامل الخطر |
| النوع | دورية |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 0304-405X |
| رقم السجل | eadc4112-59f8-4c4f-bb07-7333315f6ffe |
| موقع المكتبة | الاقتصاد |
| التاريخ | 2011-07 |
| ملاحظات | نظرًا لقيود حقوق الطبع والنشر، فإن الوصول إلى النص الكامل لهذه المقالة متاح فقط عبر الاشتراك. |
| نص عينة | تبحث هذه الورقة في تعرضات صناديق التحوط لمختلف عوامل المخاطر المالية والاقتصادية الكلية من خلال مقاييس بديلة لعامل بيتا وتفحص أدائها في التنبؤ بالتباين المقطعي في عوائد صناديق التحوط. تشير كل من الاختبارات البارامترية وغير البارامترية إلى وجود صلة إيجابية (سلبية) بشكل ملحوظ بين بيتا الأقساط الافتراضية (بيتا التضخم) وعوائد صناديق التحوط المستقبلية. وكانت النتائج قوية عبر فترات عينة فرعية مختلفة وحالات الاقتصاد، وبعد التحكم في عوامل السوق والحجم والكتاب إلى السوق والزخم بالإضافة إلى العوامل التي تتبع الاتجاه في الأسهم وأسعار الفائدة قصيرة الأجل والعملات والسندات والسلع. توفر الورقة أيضًا تفسيرات على المستوى الكلي والجزئي للنتائج التي توصلنا إليها. |
| DOI | 10.1016/j.jfineco.2011.02.008 |
| Cilt | 101 |
