دینامیک همبستگی های بازار سهام جهانی: VIX و تخصیص توجه

عنوان دینامیک همبستگی های بازار سهام جهانی: VIX و تخصیص توجه
نویسنده جیلان، اوزجان
تاریخ انتشار: 2021-01-01
محل انتشار - تیلور و فرانسیس
موضوع همبستگی های شرطی پویا، توجه سرمایه گذار، حرکت های بازده، شاخص VIX
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1514-0326
شماره ثبت 680b601e-ea77-4316-b745-96c03c35c0fd
محل کتابخانه مدیریت هتل
تاریخ 2021-01-01
متن نمونه این مقاله به بررسی پویایی همبستگی های بین المللی بازده سهام بین ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه می پردازد. همبستگی‌های تخمینی در چارچوب ARDL مدل‌سازی می‌شوند تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت بازار در ایالات متحده بر حرکت‌های بازار سهام بین‌المللی را ارزیابی کنند. نتایج نشان می‌دهد که شوک به VIX منجر به افزایش همبستگی‌های بین شهرستانی در هفته بعد می‌شود و این همبستگی در هفته دوم پس از شوک کاهش می‌یابد. الگوی زمانی آشکار اثر VIX ممکن است در یک چارچوب رفتاری از طریق مکانیسم تخصیص مجدد توجه سرمایه گذاران توضیح داده شود.
DOI 10.1080/15140326.2021.1949257
Cilt 24
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی دانشگاه اوزیغین

دینامیک همبستگی های بازار سهام جهانی: VIX و تخصیص توجه

نویسنده جیلان، اوزجان
تاریخ انتشار 2021-01-01
محل انتشار - تیلور و فرانسیس
موضوع همبستگی های شرطی پویا، توجه سرمایه گذار، حرکت های بازده، شاخص VIX
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1514-0326
شماره ثبت 680b601e-ea77-4316-b745-96c03c35c0fd
محل کتابخانه مدیریت هتل
تاریخ 2021-01-01
متن نمونه این مقاله به بررسی پویایی همبستگی های بین المللی بازده سهام بین ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه می پردازد. همبستگی‌های تخمینی در چارچوب ARDL مدل‌سازی می‌شوند تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت بازار در ایالات متحده بر حرکت‌های بازار سهام بین‌المللی را ارزیابی کنند. نتایج نشان می‌دهد که شوک به VIX منجر به افزایش همبستگی‌های بین شهرستانی در هفته بعد می‌شود و این همبستگی در هفته دوم پس از شوک کاهش می‌یابد. الگوی زمانی آشکار اثر VIX ممکن است در یک چارچوب رفتاری از طریق مکانیسم تخصیص مجدد توجه سرمایه گذاران توضیح داده شود.
DOI 10.1080/15140326.2021.1949257
Cilt 24
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید