ديناميات الارتباطات في سوق الأوراق المالية العالمية: VIX وتخصيص الاهتمام
| العنوان | ديناميات الارتباطات في سوق الأوراق المالية العالمية: VIX وتخصيص الاهتمام |
|---|---|
| المؤلف | سيلان، أوزكان |
| تاريخ النشر: | 2021-01-01 |
| مكان النشر | - تايلور وفرانسيس |
| الموضوع | الارتباطات الشرطية الديناميكية، اهتمام المستثمر، تحركات العائد، مؤشر VIX |
| النوع | دورية |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 1514-0326 |
| رقم السجل | 680b601e-ea77-4316-b745-96c03c35c0fd |
| موقع المكتبة | إدارة الفنادق |
| التاريخ | 2021-01-01 |
| نص عينة | تبحث هذه الورقة في ديناميكيات الارتباطات الدولية لعوائد الأسهم بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا. تم تصميم الارتباطات المقدرة في إطار ARDL لتقييم كيفية تأثير عدم اليقين على مستوى السوق في الولايات المتحدة على تحركات سوق الأسهم الدولية. تظهر النتائج أن صدمة مؤشر VIX تؤدي إلى زيادة في الارتباطات عبر المقاطعات في الأسبوع التالي وأن الارتباطات تميل إلى الانخفاض في الأسبوع الثاني الذي يلي الصدمة. ويمكن تفسير النمط الزمني الذي تم الكشف عنه لتأثير VIX في إطار سلوكي من خلال آلية إعادة توزيع انتباه المستثمرين. |
| DOI | 10.1080/15140326.2021.1949257 |
| Cilt | 24 |
