توسعه ای برای مدل کلاسیک بهینه سازی نمونه کارها میانگین واریانس

عنوان توسعه ای برای مدل کلاسیک بهینه سازی نمونه کارها میانگین واریانس
نویسنده اوتکن، چلن ناز، ارگان، زینل باتوهان، ییلدیریم، الیف سرن، چاملیکا، مصطفی، کانتورک، ولکان سلیم، دومان، اکرم، تکسان، زهرا ملیس، کییش، انیس
تاریخ انتشار: 2019-07
محل انتشار - تیلور و فرانسیس
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 0013-791X
شماره ثبت 9837223d-d7d3-4cc6-9dd5-685c561fdb58
محل کتابخانه مهندسی صنایع
تاریخ 2019-07
متن نمونه هدف از این مطالعه یافتن پورتفولیویی است که با بسط مدل کلاسیک بهینه‌سازی پرتفوی میانگین واریانس مارکوویتز، بازده تعدیل‌شده با ریسک را در معرض محدودیت‌هایی که اغلب در طول مدیریت سبد با آن مواجه می‌شوند، به حداکثر می‌رساند. ما یک رویکرد اکتشافی دو مرحله‌ای جدید، GRASP & SOLVER را پیشنهاد می‌کنیم که مطلوبیت یک دارایی را با ترکیب چندین ویژگی در مورد آن در یک پارامتر واحد ارزیابی می‌کند. با استفاده از مجموعه داده های واقعی، ما یک مطالعه شبیه سازی را برای مقایسه راه حل خود با یک معیار (شاخص S&P 500) انجام می دهیم. ما متوجه شدیم که روش ما راه‌حل‌هایی را ایجاد می‌کند که تقریباً تمام محدودیت‌ها را در مدت زمان محاسباتی معقول (زیر یک ساعت) برآورده می‌کند، به قیمت کاهش 13 درصدی بازده سالانه پورتفولیو، که تأثیر معرفی این محدودیت‌های مبتنی بر عمل را برجسته می‌کند.
DOI 10.1080/0013791X.2019.1636440
Cilt 64
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

توسعه ای برای مدل کلاسیک بهینه سازی نمونه کارها میانگین واریانس

نویسنده اوتکن، چلن ناز، ارگان، زینل باتوهان، ییلدیریم، الیف سرن، چاملیکا، مصطفی، کانتورک، ولکان سلیم، دومان، اکرم، تکسان، زهرا ملیس، کییش، انیس
تاریخ انتشار 2019-07
محل انتشار - تیلور و فرانسیس
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 0013-791X
شماره ثبت 9837223d-d7d3-4cc6-9dd5-685c561fdb58
محل کتابخانه مهندسی صنایع
تاریخ 2019-07
متن نمونه هدف از این مطالعه یافتن پورتفولیویی است که با بسط مدل کلاسیک بهینه‌سازی پرتفوی میانگین واریانس مارکوویتز، بازده تعدیل‌شده با ریسک را در معرض محدودیت‌هایی که اغلب در طول مدیریت سبد با آن مواجه می‌شوند، به حداکثر می‌رساند. ما یک رویکرد اکتشافی دو مرحله‌ای جدید، GRASP & SOLVER را پیشنهاد می‌کنیم که مطلوبیت یک دارایی را با ترکیب چندین ویژگی در مورد آن در یک پارامتر واحد ارزیابی می‌کند. با استفاده از مجموعه داده های واقعی، ما یک مطالعه شبیه سازی را برای مقایسه راه حل خود با یک معیار (شاخص S&P 500) انجام می دهیم. ما متوجه شدیم که روش ما راه‌حل‌هایی را ایجاد می‌کند که تقریباً تمام محدودیت‌ها را در مدت زمان محاسباتی معقول (زیر یک ساعت) برآورده می‌کند، به قیمت کاهش 13 درصدی بازده سالانه پورتفولیو، که تأثیر معرفی این محدودیت‌های مبتنی بر عمل را برجسته می‌کند.
DOI 10.1080/0013791X.2019.1636440
Cilt 64
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید