امتداد لنموذج تحسين محفظة المتوسط والتباين الكلاسيكي
| العنوان | امتداد لنموذج تحسين محفظة المتوسط والتباين الكلاسيكي |
|---|---|
| المؤلف | أوتكين، سيلين ناز، أورغن، زينل باتوهان، يلدريم، إليف سيرين، جامليكا، مصطفى، كانتورك، فولكان سليم، دومان، أكرم، تكسان، زهرة مليس، كايش، إنيس |
| تاريخ النشر: | 2019-07 |
| مكان النشر | - تايلور وفرانسيس |
| النوع | دورية |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 0013-791X |
| رقم السجل | 9837223d-d7d3-4cc6-9dd5-685c561fdb58 |
| موقع المكتبة | الهندسة الصناعية |
| التاريخ | 2019-07 |
| نص عينة | الغرض من هذه الدراسة هو العثور على محفظة تعمل على تعظيم العوائد المعدلة حسب المخاطر والتي تخضع للقيود التي يتم مواجهتها بشكل متكرر أثناء إدارة المحفظة من خلال توسيع نموذج ماركويتز الكلاسيكي لتحسين محفظة التباين. نقترح نهجًا إرشاديًا جديدًا مكونًا من خطوتين، GRASP & SOLVER، الذي يقيم مدى استصواب أحد الأصول من خلال الجمع بين العديد من الخصائص المتعلقة به في معلمة واحدة. باستخدام مجموعة بيانات واقعية، نقوم بإجراء دراسة محاكاة لمقارنة الحل الذي نقدمه بمعيار قياسي (مؤشر S&P 500). لقد وجدنا أن طريقتنا تولد حلولاً تلبي جميع القيود تقريبًا خلال فترة زمنية حسابية معقولة (أقل من ساعة)، على حساب انخفاض بنسبة 13٪ في العائد السنوي للمحفظة، مما يسلط الضوء على تأثير إدخال هذه القيود القائمة على الممارسة. |
| DOI | 10.1080/0013791X.2019.1636440 |
| Cilt | 64 |
