ترتيب الأداء التنبؤي لطرق تقدير القيمة المعرضة للخطر
| العنوان | ترتيب الأداء التنبؤي لطرق تقدير القيمة المعرضة للخطر |
|---|---|
| المؤلف | شينر، إمراه، بارونيان، سايات، مينغوتورك، لوس أنجلوس |
| تاريخ النشر: | 2012 |
| مكان النشر | - إلسفير |
| الموضوع | القيمة المعرضة للخطر، اختبار القدرة التنبؤية، EGARCH، CAViar غير المتماثلة |
| النوع | دورية |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 0169-2070 |
| رقم السجل | aafe38d3-f739-4a1b-a64d-2cff3fe12f0f |
| موقع المكتبة | إدارة الأعمال |
| التاريخ | 2012 |
| ملاحظات | نظرًا لقيود حقوق الطبع والنشر، فإن الوصول إلى النص الكامل لهذه المقالة متاح فقط عبر الاشتراك. |
| نص عينة | نحن نقدم نموذج تصنيف وإحصائيات اختبار القدرة التنبؤية التكميلية للتحقيق في أداء التنبؤ لأساليب القيمة المعرضة للخطر (VaR) المختلفة، دون تحديد طريقة مرجعية ثابتة. توفر الفترة التي تشمل أزمة الائتمان الأخيرة مختبرًا فريدًا لتحليل النجاحات النسبية لمختلف أساليب القيمة المعرضة للمخاطر عند استخدامها في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة. ويهدف نموذج التصنيف المقترح إلى تشكيل إطار موحد لا يعاقب فقط حجم الأخطاء بين الخسائر المحققة والمتوقعة، ولكن أيضًا الارتباط الذاتي بين الأخطاء. ويعاقب النموذج أيضاً على تخصيص رأس المال المفرط. وفي هذا الصدد، يبحث نموذج التصنيف عن أساليب القيمة المعرضة للمخاطر التي يمكنها تحقيق التوازن الدقيق بين الحد الأدنى من اللوائح الحكومية للاستدامة المالية، وإدارة المخاطر الفعالة من حيث التكلفة للحيوية الاقتصادية. كأداة إحصائية مجانية لنموذج التصنيف، نقدم اختبار القدرة التنبؤية الذي لا يتطلب اختيار طريقة مرجعية. تعد هذه الإحصائية، التي تقارن جميع الطرق في وقت واحد، بديلاً لاختبارات القدرة التنبؤية الموجودة، والتي تقارن طرق التنبؤ بطريقتين في المرة الواحدة. نقوم باختبار وتصنيف اثني عشر أسلوبًا شائعًا مختلفًا للمخاطر المعرضة للمخاطر على مؤشرات الأسهم لأحد عشر سوقًا ناشئة وسبعة أسواق متقدمة. وفقًا لنموذج التصنيف واختبار القدرة التنبؤية، تشير النتائج التجريبية التي توصلنا إليها إلى أن الطرق غير المتماثلة، مثل CAViar Ametric وEGARCH، تولد تنبؤات القيمة المعرضة للخطر (VaR) الأفضل أداءً. ويشير هذا إلى أن أداء أساليب القيمة المعرضة للمخاطر لا يعتمد كليًا على ما إذا كانت بارامترية أو غير بارامترية أو شبه بارامترية أو هجينة؛ بل بالأحرى ما إذا كان بإمكانهم وضع نموذج لعدم تناسق البيانات الأساسية بشكل فعال أم لا. |
| DOI | 10.1016/j.ijforecast.2011.10.002 |
| Cilt | 28 |
