توصيف شبه مختزل للتنبؤ بنماذج إفلاس الديون الخارجية.
| العنوان | توصيف شبه مختزل للتنبؤ بنماذج إفلاس الديون الخارجية. |
|---|---|
| المؤلف | سويتاش، محمد علي، فولكان، إ. |
| تاريخ النشر: | 2016 |
| مكان النشر | - جامعة أوكان |
| الموضوع | مخاطر إفلاس الديون الخارجية، تقنية تقدير هوتز ميلر، مخاطر الإفلاس الذاتية، الديون الخارجية، مخاطر التخلف عن السداد السيادي، تقنية تقدير هوتز ميلر، مخاطر التخلف عن السداد الذاتية، الديون الخارجية |
| النوع | دورية |
| اللغة | التركية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 1307-7112 |
| رقم السجل | d4843ef4-6f36-4696-927d-ebba7d79e153 |
| موقع المكتبة | الاقتصاد |
| التاريخ | 2016 |
| نص عينة | ويكشف هذا المشروع عن الآثار النظرية اللازمة لمدى قدرة تقنية تقدير Hotz-Miller (Hotz and Miller 1993)، والتي تستخدم كثيرًا في أدبيات الاقتصاد القياسي التطبيقي، على التكيف مع نماذج إفلاس الديون الأجنبية. يتم حل نماذج إفلاس الديون الخارجية عدديا باستخدام تقنية "المعايرة وتكرار دالة القيمة"، استنادا إلى نظرية النقطة الثابتة. تحد هذه النظرية وطريقة الحل من أداء النماذج في المجال الكمي بسبب القيود التقنية القائمة على الحساب التي تخلقها وتحرمها من خاصية التنبؤ الكمي. في حين تقوم تقنية هوتز-ميلر بتقدير قيم المعلمات الهيكلية لنماذج التوازن التنافسي الجزئي التكراري الاختياري المنفصل (العامة في ظل ظروف معينة) باستخدام الاحتمال الحقيقي للقرار الداخلي، والذي نسميه الاختيار المنفصل، وغيرها من البيانات الحقيقية الضرورية، فإنها تحفظ النموذج من نظرية النقطة الثابتة، مما يفرض قيودا كبيرة على حله. في هذه المقالة، يتبين نظريًا أنه من خلال تطبيق الهندسة العكسية على هذه التقنية، يمكن تقدير مخاطر الإفلاس الأولية ووظائف احتمالية الإفلاس المقابلة لقيم المعلمات الهيكلية المقدرة من نماذج دورة الأعمال في البلدان. وباستخدام هذا الإطار النظري، يمكن إنتاج النتائج النوعية التي تم الحصول عليها في الأدبيات المتعلقة بإفلاس الديون الخارجية باستخدام دخل الدولة النموذجية ومستوى الدين الخارجي في دالة احتمالية الإفلاس. وباستخدام هذه التقنية، تزداد مجالات تأثير النماذج وتصبح نماذج التوازن العام للدين الخارجي مفتوحة للتطوير. ويعتمد هذا المشروع تقنية تقدير هوتز-ميلر (Hotz and Miller 1993)، التي غالبا ما تستخدم في أدبيات الاقتصاد القياسي الجزئي التطبيقية، في نماذج التخلف عن السداد السيادية. باستخدام نظرية النقطة الثابتة، يتم حل النماذج الافتراضية السيادية عن طريق طريقة "المعايرة وتكرار دالة القيمة"، والتي بسبب قيودها الحسابية، تحد بشكل كبير من الأداء الكمي للنماذج وتتخلى تمامًا عن قدرتها على الإسقاط الكمي. تقوم تقنية Hotz-Miller بتقدير قيم المعلمات الهيكلية لنماذج التوازن الجزئي التنافسي التكراري (في بعض الظروف العامة) مع الاختيار المنفصل، بالنظر إلى الاحتمال الفعلي للاختيار الداخلي (المنفصل) والبيانات الفعلية. في هذه الورقة، من خلال الهندسة العكسية لهذه التقنية، وبالنظر إلى قيم المعلمات الهيكلية المقدرة من نماذج دورة الأعمال، فقد تبين نظريًا أنه يمكن تقدير احتمالات التخلف عن السداد المسبق. إن احتمالات التخلف عن السداد المقدرة هي دالات الدخل ومستوى الدين، مما يعرض بشكل مميز تشابهًا مباشرًا مع تلك الموجودة في الأدبيات المتعلقة بالتخلف عن السداد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نتائج المحاكاة، مثل متوسط احتمالية التخلف عن السداد، وانتشار المخاطر، ونسبة الدين إلى الناتج وعدد من إحصاءات دورة الأعمال، من تقديرات النموذج. في هذا الصدد، تساهم هذه الورقة في الأدبيات الافتراضية باستخدام تقنية تقدير جديدة. علاوة على ذلك، باستخدام هذه التقنية، لن يتم تجاوز القيود الحسابية لنظرية النقطة الثابتة فحسب، بل سيتم أيضًا تحسين قدرة الاستدلال الكمي لنماذج التخلف عن السداد. |
| Cilt | 53 |
