بازگشت به جستجو

یک توصیف نیمه کاهش یافته برای پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی بدهی خارجی

عنوان	یک توصیف نیمه کاهش یافته برای پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی بدهی خارجی
نویسنده	سویتاش، مهمت علی، ولکان، ای.
تاریخ انتشار:	2016
محل انتشار	- دانشگاه اوکان
موضوع	ریسک ورشکستگی بدهی خارجی، تکنیک تخمین هوتز میلر، ریسک ورشکستگی درون زا، بدهی خارجی، ریسک نکول دولتی، تکنیک برآورد هوتز میلر، ریسک پیش‌فرض درون‌زا، بدهی خارجی
نوع	دوره ای
زبان	ترکی
دیجیتال	بله
نسخه خطی	خیر
کتابخانه:	دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه	1307-7112
شماره ثبت	d4843ef4-6f36-4696-927d-ebba7d79e153
محل کتابخانه	اقتصاد
تاریخ	2016
متن نمونه	این پروژه مفاهیم نظری لازم را برای سازگاری روش برآورد هوتز میلر (هاتز و میلر 1993) که اغلب در ادبیات اقتصاد خرد کاربردی استفاده می‌شود، با مدل‌های ورشکستگی بدهی خارجی نشان می‌دهد. مدل‌های ورشکستگی بدهی خارجی به صورت عددی با استفاده از تکنیک "کالیبراسیون و تکرار تابع ارزش" بر اساس قضیه نقطه ثابت حل می‌شوند. این نظریه و روش حل، عملکرد مدل ها را در زمینه کمی به دلیل محدودیت های فنی مبتنی بر محاسبات که ایجاد می کند، محدود می کند و آنها را از ویژگی پیش بینی کمی محروم می کند. در حالی که تکنیک Hotz-Miller مقادیر پارامتر ساختاری مدل‌های تعادل رقابتی بازگشتی انتخابی گسسته (عمومی در شرایط خاص) را با استفاده از احتمال واقعی تصمیم درون‌زا، که ما آن را انتخاب گسسته می‌نامیم، و سایر داده‌های واقعی ضروری تخمین می‌زند، مدل را از قضیه نقطه ثابت نجات می‌دهد، که محدودیت‌های زیادی را بر راه‌حل آن تحمیل می‌کند. در این مقاله از نظر تئوری نشان داده شده است که با اعمال مهندسی معکوس در این تکنیک، می توان ریسک ورشکستگی اولیه و توابع احتمال ورشکستگی متناظر با مقادیر پارامترهای ساختاری برآورد شده از مدل های چرخه تجاری کشورها را تخمین زد. با استفاده از این چارچوب نظری، می توان نتایج کیفی به دست آمده در ادبیات ورشکستگی بدهی خارجی را دقیقاً با استفاده از درآمد کشور مدل و سطح بدهی خارجی در تابع احتمال ورشکستگی تولید کرد. با استفاده از این تکنیک، حوزه‌های تأثیر مدل‌ها افزایش می‌یابد و مدل‌های تعادل عمومی بدهی خارجی برای توسعه باز می‌شوند. این پروژه از روش تخمین Hotz-Miller (Hotz and Miller 1993) که اغلب در ادبیات اقتصاد خرد کاربردی استفاده می‌شود، در مدل‌های پیش‌فرض حاکمیت استفاده می‌کند. با استفاده از قضیه نقطه ثابت، مدل‌های پیش‌فرض حاکمیتی با روش «کالیبراسیون و تکرار تابع مقدار» حل می‌شوند که به دلیل محدودیت‌های محاسباتی، عملکرد کمی مدل‌ها را تا حد زیادی محدود می‌کند و توانایی نمایش کمی آن را کاملاً نادیده می‌گیرد. تکنیک Hotz-Miller مقادیر پارامترهای ساختاری مدل‌های تعادل رقابتی بازگشتی جزئی (تحت برخی شرایط عمومی) را با انتخاب گسسته، با توجه به احتمال واقعی انتخاب درون‌زا (گسسته) و داده‌های واقعی، تخمین می‌زند. در این مقاله، با مهندسی معکوس تکنیک، با توجه به مقادیر پارامترهای ساختاری تخمین زده شده از مدل‌های چرخه تجاری، از نظر تئوری نشان داده می‌شود که احتمالات پیش‌فرض پیش‌فرض را می‌توان تخمین زد. احتمالات پیش‌فرض برآورد شده، توابعی از سطح درآمد و بدهی هستند که مشخصاً شباهت یک به یک را با موارد موجود در ادبیات پیش‌فرض نشان می‌دهند. علاوه بر این، نتایج شبیه‌سازی، مانند میانگین احتمال نکول، گسترش ریسک، نسبت بدهی به بازده و تعدادی از آمار چرخه تجاری را می‌توان از برآوردهای مدل به‌دست آورد. از این نظر، این مقاله با یک تکنیک تخمین جدید به ادبیات پیش‌فرض کمک می‌کند. علاوه بر این، با این تکنیک، نه تنها محدودیت‌های محاسباتی قضیه نقطه ثابت دور زده می‌شود، بلکه توانایی استنتاج کمی مدل‌های پیش‌فرض مستقل نیز بهبود می‌یابد.
Cilt	53

مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی

دانشگاه اوزیغین

یک توصیف نیمه کاهش یافته برای پیش‌بینی مدل‌های ورشکستگی بدهی خارجی

نویسنده سویتاش، مهمت علی، ولکان، ای.

تاریخ انتشار 2016

محل انتشار - دانشگاه اوکان

موضوع ریسک ورشکستگی بدهی خارجی، تکنیک تخمین هوتز میلر، ریسک ورشکستگی درون زا، بدهی خارجی، ریسک نکول دولتی، تکنیک برآورد هوتز میلر، ریسک پیش‌فرض درون‌زا، بدهی خارجی

نوع دوره ای

زبان ترکی

دیجیتال بله

نسخه خطی خیر

کتابخانه دانشگاه اوزیغین

شناسه دارایی کتابخانه 1307-7112

شماره ثبت d4843ef4-6f36-4696-927d-ebba7d79e153

محل کتابخانه اقتصاد

تاریخ 2016

متن نمونه این پروژه مفاهیم نظری لازم را برای سازگاری روش برآورد هوتز میلر (هاتز و میلر 1993) که اغلب در ادبیات اقتصاد خرد کاربردی استفاده می‌شود، با مدل‌های ورشکستگی بدهی خارجی نشان می‌دهد. مدل‌های ورشکستگی بدهی خارجی به صورت عددی با استفاده از تکنیک "کالیبراسیون و تکرار تابع ارزش" بر اساس قضیه نقطه ثابت حل می‌شوند. این نظریه و روش حل، عملکرد مدل ها را در زمینه کمی به دلیل محدودیت های فنی مبتنی بر محاسبات که ایجاد می کند، محدود می کند و آنها را از ویژگی پیش بینی کمی محروم می کند. در حالی که تکنیک Hotz-Miller مقادیر پارامتر ساختاری مدل‌های تعادل رقابتی بازگشتی انتخابی گسسته (عمومی در شرایط خاص) را با استفاده از احتمال واقعی تصمیم درون‌زا، که ما آن را انتخاب گسسته می‌نامیم، و سایر داده‌های واقعی ضروری تخمین می‌زند، مدل را از قضیه نقطه ثابت نجات می‌دهد، که محدودیت‌های زیادی را بر راه‌حل آن تحمیل می‌کند. در این مقاله از نظر تئوری نشان داده شده است که با اعمال مهندسی معکوس در این تکنیک، می توان ریسک ورشکستگی اولیه و توابع احتمال ورشکستگی متناظر با مقادیر پارامترهای ساختاری برآورد شده از مدل های چرخه تجاری کشورها را تخمین زد. با استفاده از این چارچوب نظری، می توان نتایج کیفی به دست آمده در ادبیات ورشکستگی بدهی خارجی را دقیقاً با استفاده از درآمد کشور مدل و سطح بدهی خارجی در تابع احتمال ورشکستگی تولید کرد. با استفاده از این تکنیک، حوزه‌های تأثیر مدل‌ها افزایش می‌یابد و مدل‌های تعادل عمومی بدهی خارجی برای توسعه باز می‌شوند. این پروژه از روش تخمین Hotz-Miller (Hotz and Miller 1993) که اغلب در ادبیات اقتصاد خرد کاربردی استفاده می‌شود، در مدل‌های پیش‌فرض حاکمیت استفاده می‌کند. با استفاده از قضیه نقطه ثابت، مدل‌های پیش‌فرض حاکمیتی با روش «کالیبراسیون و تکرار تابع مقدار» حل می‌شوند که به دلیل محدودیت‌های محاسباتی، عملکرد کمی مدل‌ها را تا حد زیادی محدود می‌کند و توانایی نمایش کمی آن را کاملاً نادیده می‌گیرد. تکنیک Hotz-Miller مقادیر پارامترهای ساختاری مدل‌های تعادل رقابتی بازگشتی جزئی (تحت برخی شرایط عمومی) را با انتخاب گسسته، با توجه به احتمال واقعی انتخاب درون‌زا (گسسته) و داده‌های واقعی، تخمین می‌زند. در این مقاله، با مهندسی معکوس تکنیک، با توجه به مقادیر پارامترهای ساختاری تخمین زده شده از مدل‌های چرخه تجاری، از نظر تئوری نشان داده می‌شود که احتمالات پیش‌فرض پیش‌فرض را می‌توان تخمین زد. احتمالات پیش‌فرض برآورد شده، توابعی از سطح درآمد و بدهی هستند که مشخصاً شباهت یک به یک را با موارد موجود در ادبیات پیش‌فرض نشان می‌دهند. علاوه بر این، نتایج شبیه‌سازی، مانند میانگین احتمال نکول، گسترش ریسک، نسبت بدهی به بازده و تعدادی از آمار چرخه تجاری را می‌توان از برآوردهای مدل به‌دست آورد. از این نظر، این مقاله با یک تکنیک تخمین جدید به ادبیات پیش‌فرض کمک می‌کند. علاوه بر این، با این تکنیک، نه تنها محدودیت‌های محاسباتی قضیه نقطه ثابت دور زده می‌شود، بلکه توانایی استنتاج کمی مدل‌های پیش‌فرض مستقل نیز بهبود می‌یابد.

Cilt 53