جغرافیای بازارهای تامین مالی و محدودیت های آربیتراژ

عنوان جغرافیای بازارهای تامین مالی و محدودیت های آربیتراژ
نویسنده Buraschi، A.، Menguturk، M.، Şener، Emrah
تاریخ انتشار: 2015-04
محل انتشار - انجمن مطالعات مالی
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1465-7368
شماره ثبت 28cc9c1a-2cb1-48e4-aed5-32ab27f29d9c
محل کتابخانه مدیریت بازرگانی
تاریخ 2015-04
یادداشت‌ها با توجه به محدودیت های کپی رایت، دسترسی به متن کامل این مقاله تنها از طریق اشتراک امکان پذیر است.
متن نمونه ما از قیمت‌گذاری نسبی جفت اوراق قرضه دولتی بازارهای نوظهور (EM) که به دلار و یورو منتشر شده‌اند برای مطالعه اصطکاک بازار سرمایه در دوره‌های پریشانی مالی استفاده می‌کنیم. در طول بحران 2007-2008، ما با ظهور ناهنجاری های قیمت گذاری بزرگ در بازارهای اوراق قرضه EM مواجه شدیم. نه نقدینگی و نه محدودیت های فروش کوتاه نمی توانند این رویدادهای پایدار را توضیح دهند. ما از اطلاعات مقطعی و سری زمانی در مورد این ناهنجاری‌های قیمت‌گذاری برای اطلاع از اصطکاک‌های جغرافیایی خاص در بازارهای تامین مالی استفاده می‌کنیم. ما از توضیحات مبتنی بر تعامل اصطکاک‌های ساختار سرمایه بانکی و شکنندگی بازارهای تامین مالی عمده‌فروشی پشتیبانی می‌کنیم. ما اثرات مداخلات سیاست غیر متعارف را بر این قیمت گذاری نادرست مستند می کنیم.
DOI 10.1093/rfs/hhu090
Cilt 28
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی دانشگاه اوزیغین

جغرافیای بازارهای تامین مالی و محدودیت های آربیتراژ

نویسنده Buraschi، A.، Menguturk، M.، Şener، Emrah
تاریخ انتشار 2015-04
محل انتشار - انجمن مطالعات مالی
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1465-7368
شماره ثبت 28cc9c1a-2cb1-48e4-aed5-32ab27f29d9c
محل کتابخانه مدیریت بازرگانی
تاریخ 2015-04
یادداشت‌ها با توجه به محدودیت های کپی رایت، دسترسی به متن کامل این مقاله تنها از طریق اشتراک امکان پذیر است.
متن نمونه ما از قیمت‌گذاری نسبی جفت اوراق قرضه دولتی بازارهای نوظهور (EM) که به دلار و یورو منتشر شده‌اند برای مطالعه اصطکاک بازار سرمایه در دوره‌های پریشانی مالی استفاده می‌کنیم. در طول بحران 2007-2008، ما با ظهور ناهنجاری های قیمت گذاری بزرگ در بازارهای اوراق قرضه EM مواجه شدیم. نه نقدینگی و نه محدودیت های فروش کوتاه نمی توانند این رویدادهای پایدار را توضیح دهند. ما از اطلاعات مقطعی و سری زمانی در مورد این ناهنجاری‌های قیمت‌گذاری برای اطلاع از اصطکاک‌های جغرافیایی خاص در بازارهای تامین مالی استفاده می‌کنیم. ما از توضیحات مبتنی بر تعامل اصطکاک‌های ساختار سرمایه بانکی و شکنندگی بازارهای تامین مالی عمده‌فروشی پشتیبانی می‌کنیم. ما اثرات مداخلات سیاست غیر متعارف را بر این قیمت گذاری نادرست مستند می کنیم.
DOI 10.1093/rfs/hhu090
Cilt 28
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید