بررسی چندفراکتالی در بازار فلزات گرانبها

عنوان بررسی چندفراکتالی در بازار فلزات گرانبها
نویسنده Doğangün، Itır، Oral، E.، Akkartal، E.، Türegun، Nida
تاریخ انتشار: 2023-06
محل انتشار - علمی جهانی
موضوع DCCA، MF-DFA، MF-X-DMA، Multifractality، انسجام موجک
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 0219-4775
شماره ثبت 18291dd1-33fd-4fea-ace3-f06ddb34da55
محل کتابخانه مدیریت هتل
تاریخ 2023-06
متن نمونه این مطالعه یک رویکرد جدید برای بررسی چندفرکتالی سری‌های زمانی با استفاده از تحلیل میانگین متحرک همبستگی متقاطع چندفرکتالی (MF-X-DMA) پیشنهاد می‌کند. این مطالعه تفاوت های رفتاری MF-X-DMA را در دوره های زمانی منسجم و غیر منسجم نشان می دهد. با توجه به فقدان مکانیزمی برای ثبت همبستگی متقاطع دینامیکی در سری های زمانی، سری های زمانی همبسته با ساختار چندفراکتالی مانعی برای تجزیه و تحلیل می باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که وقتی روش انسجام موجک برای سری‌های زمانی اعمال می‌شود، حرکت مشترک بین سری‌های زمانی را می‌توان به راحتی در بازه‌های زمانی معینی ثبت کرد، که راهی کارآمد برای یافتن بازه‌های زمانی برای اعمال MF-X-DMA فراهم می‌کند. این مطالعه از روش انسجام موجک برای قیمت‌های روزانه طلا و پلاتین از ژانویه 1987 استفاده می‌کند. نشان می‌دهد که روش انسجام موجک یک موتور عالی برای استخراج سری‌های زمانی تعیین‌شده در فرکانس‌ها و بازه‌های زمانی معین است و نیازی به روش‌های پنجره‌سازی یا بر هم زدن را از بین می‌برد. علاوه بر این، این مطالعه یک همبستگی متقابل قانون توان بلندمدت را با استفاده از ضرایب تحلیل همبستگی متقاطع بدون روند سری‌های معکوس برای سری‌های همبسته کم و همبستگی بالا مشاهده می‌کند. در نهایت، یافته‌ها نشان می‌دهد که MF-X-DMA منجر به نتایج برتر در مقایسه با MF-DFA می‌شود که با داده‌های بسیار همبسته ارائه شود.
DOI 10.1142/S0219477523400096
Cilt 22
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

بررسی چندفراکتالی در بازار فلزات گرانبها

نویسنده Doğangün، Itır، Oral، E.، Akkartal، E.، Türegun، Nida
تاریخ انتشار 2023-06
محل انتشار - علمی جهانی
موضوع DCCA، MF-DFA، MF-X-DMA، Multifractality، انسجام موجک
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 0219-4775
شماره ثبت 18291dd1-33fd-4fea-ace3-f06ddb34da55
محل کتابخانه مدیریت هتل
تاریخ 2023-06
متن نمونه این مطالعه یک رویکرد جدید برای بررسی چندفرکتالی سری‌های زمانی با استفاده از تحلیل میانگین متحرک همبستگی متقاطع چندفرکتالی (MF-X-DMA) پیشنهاد می‌کند. این مطالعه تفاوت های رفتاری MF-X-DMA را در دوره های زمانی منسجم و غیر منسجم نشان می دهد. با توجه به فقدان مکانیزمی برای ثبت همبستگی متقاطع دینامیکی در سری های زمانی، سری های زمانی همبسته با ساختار چندفراکتالی مانعی برای تجزیه و تحلیل می باشد. این مطالعه نشان می‌دهد که وقتی روش انسجام موجک برای سری‌های زمانی اعمال می‌شود، حرکت مشترک بین سری‌های زمانی را می‌توان به راحتی در بازه‌های زمانی معینی ثبت کرد، که راهی کارآمد برای یافتن بازه‌های زمانی برای اعمال MF-X-DMA فراهم می‌کند. این مطالعه از روش انسجام موجک برای قیمت‌های روزانه طلا و پلاتین از ژانویه 1987 استفاده می‌کند. نشان می‌دهد که روش انسجام موجک یک موتور عالی برای استخراج سری‌های زمانی تعیین‌شده در فرکانس‌ها و بازه‌های زمانی معین است و نیازی به روش‌های پنجره‌سازی یا بر هم زدن را از بین می‌برد. علاوه بر این، این مطالعه یک همبستگی متقابل قانون توان بلندمدت را با استفاده از ضرایب تحلیل همبستگی متقاطع بدون روند سری‌های معکوس برای سری‌های همبسته کم و همبستگی بالا مشاهده می‌کند. در نهایت، یافته‌ها نشان می‌دهد که MF-X-DMA منجر به نتایج برتر در مقایسه با MF-DFA می‌شود که با داده‌های بسیار همبسته ارائه شود.
DOI 10.1142/S0219477523400096
Cilt 22
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید