ترجیحات سهام بخت آزمایی در بورسا استانبول

عنوان ترجیحات سهام بخت آزمایی در بورسا استانبول
نویسنده آلکان، یو.، گونر، بیلیانا
تاریخ انتشار: 2018-07
محل انتشار - الزویر
موضوع ترجیحات قرعه کشی، ناهنجاری های بازده، احساسات سرمایه گذار، محدودیت های آربیتراژ
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1042-4431
شماره ثبت bb4df570-1d68-4085-8e54-94cf1c83e077
محل کتابخانه مدیریت بازرگانی
تاریخ 2018-07
یادداشت‌ها دانشکده تحصیلات تکمیلی بازرگانی دانشگاه اوزیگین
متن نمونه ما وجود ترجیحات قرعه کشی مانند سرمایه گذاران در بورسا استانبول را بررسی می کنیم. با تطبیق این اولویت‌ها با تقاضا برای سهام با بازدهی بسیار مثبت ("MAX")، ما ثابت می‌کنیم که سهام با MAX بالا به طور قابل‌توجهی عملکرد کمتری از سهام با MAX پایین دارند و یک سری ویژگی‌های بازده توضیحی بالقوه را کنترل می‌کنیم. ما دریافتیم که رابطه منفی بین MAX و بازده مورد انتظار ناشی از سهامی است که به شدت توسط سرمایه گذاران فردی ترجیح داده می شود و پس از دوره های احساسات بالای سرمایه گذار تقویت می شود. یک آزمایش طبیعی نشان می دهد که تخفیف MAX در دوره محدودیت های موقت فروش کوتاه در بورسا استانبول افزایش یافته است. یافته‌های ما توضیح محدودیت‌ها به آربیتراژ را برای ناهنجاری MAX نشان می‌دهد.
DOI 10.1016/j.intfin.2018.02.015
Cilt 55
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

ترجیحات سهام بخت آزمایی در بورسا استانبول

نویسنده آلکان، یو.، گونر، بیلیانا
تاریخ انتشار 2018-07
محل انتشار - الزویر
موضوع ترجیحات قرعه کشی، ناهنجاری های بازده، احساسات سرمایه گذار، محدودیت های آربیتراژ
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 1042-4431
شماره ثبت bb4df570-1d68-4085-8e54-94cf1c83e077
محل کتابخانه مدیریت بازرگانی
تاریخ 2018-07
یادداشت‌ها دانشکده تحصیلات تکمیلی بازرگانی دانشگاه اوزیگین
متن نمونه ما وجود ترجیحات قرعه کشی مانند سرمایه گذاران در بورسا استانبول را بررسی می کنیم. با تطبیق این اولویت‌ها با تقاضا برای سهام با بازدهی بسیار مثبت ("MAX")، ما ثابت می‌کنیم که سهام با MAX بالا به طور قابل‌توجهی عملکرد کمتری از سهام با MAX پایین دارند و یک سری ویژگی‌های بازده توضیحی بالقوه را کنترل می‌کنیم. ما دریافتیم که رابطه منفی بین MAX و بازده مورد انتظار ناشی از سهامی است که به شدت توسط سرمایه گذاران فردی ترجیح داده می شود و پس از دوره های احساسات بالای سرمایه گذار تقویت می شود. یک آزمایش طبیعی نشان می دهد که تخفیف MAX در دوره محدودیت های موقت فروش کوتاه در بورسا استانبول افزایش یافته است. یافته‌های ما توضیح محدودیت‌ها به آربیتراژ را برای ناهنجاری MAX نشان می‌دهد.
DOI 10.1016/j.intfin.2018.02.015
Cilt 55
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید