برآورد قیمت به روش تصادفی میانگین بازگشت در بازار برق روز آینده

عنوان برآورد قیمت به روش تصادفی میانگین بازگشت در بازار برق روز آینده
نویسنده پویرازوغلو، گوکتورک
تاریخ انتشار: 2019
محل انتشار - IEEE
موضوع پیاده روی تصادفی، نوسان قیمت برق، اقتصاد انرژی، بازار روز آینده
نوع سند
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 978-1-5386-8218-0
شماره ثبت b41349ae-69dc-4931-b7db-87cfe4078cd5
محل کتابخانه مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ 2019
متن نمونه نوسانات در قیمت های بازار برق روز آینده (DAM) عموماً از واریانس تقاضای دوره ای پیروی می کند. با این حال، مشاهدات داده های تاریخی نیز جهش ها یا جهش های بزرگی را نشان می دهد که ممکن است به عنوان تصادفی بودن شکل گیری قیمت تعریف شود. در این مطالعه، قیمت DAM ترکیه به عنوان یک سیگنال گسسته برای پیروی از روشی برای استفاده از دامنه فرکانس سیگنال در نظر گرفته می‌شود و یک تحلیل تبدیل فوریه برای جداسازی تغییرات قیمت برق تصادفی از دوره‌ای استفاده می‌شود. سپس از نوسانات تغییرات تصادفی قیمت برق برای تخمین قیمت DAM برای یک روز آینده بر اساس یک پیاده‌روی تصادفی با روش بازگشت میانگین استفاده می‌شود. سپس نتایج امیدوارکننده با یک روش رگرسیون خطی چندگانه از ادبیات مقایسه می‌شوند تا اثربخشی مدل پیشنهادی برای پیش‌بینی قیمت برای بازار برق یک روز آینده را تعیین کنند.
DOI 10.1109/ISGTEurope.2019.8905565
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

برآورد قیمت به روش تصادفی میانگین بازگشت در بازار برق روز آینده

نویسنده پویرازوغلو، گوکتورک
تاریخ انتشار 2019
محل انتشار - IEEE
موضوع پیاده روی تصادفی، نوسان قیمت برق، اقتصاد انرژی، بازار روز آینده
نوع سند
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 978-1-5386-8218-0
شماره ثبت b41349ae-69dc-4931-b7db-87cfe4078cd5
محل کتابخانه مهندسی برق و الکترونیک
تاریخ 2019
متن نمونه نوسانات در قیمت های بازار برق روز آینده (DAM) عموماً از واریانس تقاضای دوره ای پیروی می کند. با این حال، مشاهدات داده های تاریخی نیز جهش ها یا جهش های بزرگی را نشان می دهد که ممکن است به عنوان تصادفی بودن شکل گیری قیمت تعریف شود. در این مطالعه، قیمت DAM ترکیه به عنوان یک سیگنال گسسته برای پیروی از روشی برای استفاده از دامنه فرکانس سیگنال در نظر گرفته می‌شود و یک تحلیل تبدیل فوریه برای جداسازی تغییرات قیمت برق تصادفی از دوره‌ای استفاده می‌شود. سپس از نوسانات تغییرات تصادفی قیمت برق برای تخمین قیمت DAM برای یک روز آینده بر اساس یک پیاده‌روی تصادفی با روش بازگشت میانگین استفاده می‌شود. سپس نتایج امیدوارکننده با یک روش رگرسیون خطی چندگانه از ادبیات مقایسه می‌شوند تا اثربخشی مدل پیشنهادی برای پیش‌بینی قیمت برای بازار برق یک روز آینده را تعیین کنند.
DOI 10.1109/ISGTEurope.2019.8905565
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید