بازگشت به جستجو

جغرافیای همبستگی بازار سهام

عنوان	جغرافیای همبستگی بازار سهام
نویسنده	کوچاک، کان
تاریخ انتشار:	2018-08
موضوع	مهندسی مالی
نوع	سند
زبان	انگلیسی
دیجیتال	بله
نسخه خطی	خیر
کتابخانه:	دانشگاه اوزیغین
شماره ثبت	10a54356-7b5b-41b2-acb8-da147b963c91
تاریخ	2018-08
متن نمونه	درک تعاملات و وابستگی های متقابل بین بازارهای سهام در سراسر جهان، به دلایل نظری و عملی مانند مدیران پرتفوی و سرمایه گذاران فعال، مهم است. در این پایان نامه، نحوه تعامل جریان اطلاعات در سراسر جهان با بازارهای سهام غیرهمگام در ایجاد وابستگی متقابل بین کشورها را بررسی می کنیم. علاوه بر این، با استفاده از ضرایب همبستگی به‌عنوان معیاری برای حرکت‌های مشترک بین بازارهای سهام جهانی، نقش تفاوت‌های منطقه زمانی را در همبستگی‌های بین کشوری مطالعه می‌کنیم و روشی را برای تنظیم همبستگی‌ها برای حذف تأثیر معاملات غیرهمگام توسعه می‌دهیم. به عنوان اولین فرضیه ما، حرکت قیمت بازارهای سهام که به تازگی بسته شده اند را آزمایش کردیم تا تأثیر جریان اطلاعات را که قبلاً توسط قیمت های تاریخی منعکس شده است، بر بازارهای سهامی که در حال باز شدن هستند، مشاهده کنیم. به عنوان فرضیه دوم ما، ضرایب همبستگی بر حسب اختلاف زمانی بین ساعات کار بازار سهام پاک شد. نتایج ما نشان داد که درک نقشی که ساعات معاملات غیرهمزمان بازی می‌کند، واردات برای مطالعات پیش‌بینی بازار سهام و درک حرکت‌های مشترک بین کشورها است.، önem arz etmekte. بیز بو چالیشمادا، سنکرونیزه بیر شکلیلده هارهکت اتماین ولکلرده بیلگی آکیشینین ولکلر آراسیندا کارشیلیکلی بیر باغلیلیک اولوشتورماسینی ناسیل اتکیلدیغینه باکتیک. Daha sonra, korelasyon katsayılarını ülkelerin birlikte yaptıkları hareketlerin birer ölçüsü olarak kabul ederek, zaman farklarının bu ilişkiler üzerlerine olan etkilerini inceledik ve korelasyonları non-senkronize ihareçüsü olarak kabul ederek. İlk hipotezimiz olarak, bilgi akışının daha açılmamış borsalar üzerlerindeki etkilerini test edebilmek, zaten bu bilgi akışını fiyatlamış olan kapanmış hisse senedi piyasalarının fiyat hareketlerinice. İkinci hipotezimiz olarak ise، korelasyonları zaman farklarının etkilerinden temizledik. بلگولار gösterdi ki; زمان farklarının dikkatli bir şekilde hizalanıp düzenlenmesi, hem fiyat hareketlerini tahmin etmek için, hem de borsaların aralarındaki ilişkinin anlaşılması için çok büyük önem arz etmektedir.

مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات

دانشگاه اوزیغین

جغرافیای همبستگی بازار سهام

نویسنده کوچاک، کان

تاریخ انتشار 2018-08

موضوع مهندسی مالی

نوع سند

زبان انگلیسی

دیجیتال بله

نسخه خطی خیر

کتابخانه دانشگاه اوزیغین

شماره ثبت 10a54356-7b5b-41b2-acb8-da147b963c91

تاریخ 2018-08

متن نمونه درک تعاملات و وابستگی های متقابل بین بازارهای سهام در سراسر جهان، به دلایل نظری و عملی مانند مدیران پرتفوی و سرمایه گذاران فعال، مهم است. در این پایان نامه، نحوه تعامل جریان اطلاعات در سراسر جهان با بازارهای سهام غیرهمگام در ایجاد وابستگی متقابل بین کشورها را بررسی می کنیم. علاوه بر این، با استفاده از ضرایب همبستگی به‌عنوان معیاری برای حرکت‌های مشترک بین بازارهای سهام جهانی، نقش تفاوت‌های منطقه زمانی را در همبستگی‌های بین کشوری مطالعه می‌کنیم و روشی را برای تنظیم همبستگی‌ها برای حذف تأثیر معاملات غیرهمگام توسعه می‌دهیم. به عنوان اولین فرضیه ما، حرکت قیمت بازارهای سهام که به تازگی بسته شده اند را آزمایش کردیم تا تأثیر جریان اطلاعات را که قبلاً توسط قیمت های تاریخی منعکس شده است، بر بازارهای سهامی که در حال باز شدن هستند، مشاهده کنیم. به عنوان فرضیه دوم ما، ضرایب همبستگی بر حسب اختلاف زمانی بین ساعات کار بازار سهام پاک شد. نتایج ما نشان داد که درک نقشی که ساعات معاملات غیرهمزمان بازی می‌کند، واردات برای مطالعات پیش‌بینی بازار سهام و درک حرکت‌های مشترک بین کشورها است.، önem arz etmekte. بیز بو چالیشمادا، سنکرونیزه بیر شکلیلده هارهکت اتماین ولکلرده بیلگی آکیشینین ولکلر آراسیندا کارشیلیکلی بیر باغلیلیک اولوشتورماسینی ناسیل اتکیلدیغینه باکتیک. Daha sonra, korelasyon katsayılarını ülkelerin birlikte yaptıkları hareketlerin birer ölçüsü olarak kabul ederek, zaman farklarının bu ilişkiler üzerlerine olan etkilerini inceledik ve korelasyonları non-senkronize ihareçüsü olarak kabul ederek. İlk hipotezimiz olarak, bilgi akışının daha açılmamış borsalar üzerlerindeki etkilerini test edebilmek, zaten bu bilgi akışını fiyatlamış olan kapanmış hisse senedi piyasalarının fiyat hareketlerinice. İkinci hipotezimiz olarak ise، korelasyonları zaman farklarının etkilerinden temizledik. بلگولار gösterdi ki; زمان farklarının dikkatli bir şekilde hizalanıp düzenlenmesi, hem fiyat hareketlerini tahmin etmek için, hem de borsaların aralarındaki ilişkinin anlaşılması için çok büyük önem arz etmektedir.