بازگشت به جستجو

یک مطالعه تجربی برای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی ترکیه

عنوان	یک مطالعه تجربی برای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی ترکیه
نویسنده	فیلیزر، جمعه
تاریخ انتشار:	2019-06-10
نوع	سند
زبان	انگلیسی
دیجیتال	بله
نسخه خطی	خیر
کتابخانه:	دانشگاه اوزیغین
شماره ثبت	f8d5ae7d-0d13-4feb-96d8-bdc613504ac3
تاریخ	2019-06-10
متن نمونه	در این پایان نامه، رابطه بین ارتباطات بین بانکی و ریسک سیستمی در سیستم بانکی ترکیه تحلیل شده است. داده‌ها از صورت‌های مالی بانک‌ها به‌صورت سالانه بین سال‌های 2007 و 2018 جمع‌آوری شده‌اند. در تلاش برای یافتن سطوح محرک ریسک سیستمیک، مطالعه‌ای تنها با استفاده از تعداد بانک‌ها، مستقل از داده‌های بانک‌ها، اجرا شده است. با مقادیر مختلف احتمال پیش‌فرض {u1D443} یک بانک واحد، احتمال شروع یک اثر سرایت اندازه‌گیری می‌شود. مشخص شده است که در سیستم بانکی ترکیه، کافی است که یک بانک تنها یک درصد احتمال نکول داشته باشد تا اثر سرایت را ایجاد کند. احتمالات نکول بر اساس قدرت سطح نسبت کفایت سرمایه بانک ها (CAR) ارزیابی شده است. نتیجه گیری می شود که سطح بالای میانگین CAR یک بانک، احتمال نکول را کاهش می دهد. بانک های بزرگ به عنوان پیشگام در میان وام دهندگان شناخته می شوند، در حالی که بانک های دولتی وام گیرندگان اصلی سیستم هستند. در یک تحلیل سناریوی اولیه که یک بانک در گروه بانک وام دهنده کل وامی را می دهد که به بانکی در گروه بانک وام گیرنده داده می شود، در وضعیت ورشکستگی بانک وام گیرنده، واکنش بانک وام دهنده بر اساس سطح بازده دارایی (ROA) آن تحلیل شده است. اگر کل وامی که به بانک وام گیرنده داده می شود به طور مساوی بین یک گروه وام دهنده توزیع شود، اثر مسری قابل تحمل است. Çalışmalarda yararlanılan data bankaların 2007 ile 2018 yılları arasında yıllık olarak yayınladıkları مالی راپورلاردان درلنمیشتیر. Çalışmada kullanılan banka sayısı ile sistemik riski tetikleyen bireysel banka batma oranları bulunmuştur. فارکلی {u1D443} بیریسل باتما اورانلاری ایله سیستمیک ریسکین یاییلما اتکیسینین خوبلانگیچ اولاسیلیگی هساپلانمیشتیر. Buna göre Türk bankacılık sisteme, bir bankanın yüzde 1 batma ihtimaline sahip olmasının, sistemik riskin yayılmaya başlaması için yeterli bir oran olduğu görülmüştür. بونون یانی سیرا، بانک دیتالاری ایله یاپیلان چالیشمالارد بانکلارین سرمایه یترلیلیک اورانی(CAR) seviyelerine göre batma ihtimaleri irdelenmiştir. Yüksek CAR seviyelerine sahip bankaların batma ihtimallerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bulunan değerlere göre Büyük Ölçekli banka grubunun en çok borcu sisteme sağlayan olduğu، ve en çok borçlananın da Kamu Bankaları grubu olduğu sonucuna varılmıştır. Senaryo analizinde, borcu, borç veren grupta sadece bir bankanın üstlendiği kabul edilmiş ve borç alan banka grubunda bir banka battığında, borçlu olunan banka ve grubuna olan etkisi Aktif Karlılık(ROA) bazında. وریلن توم بورچون، بورچو ورن گروه ایچریسینده ایشیت میکتردا داغیتیلدیگی وارساییلدیغیندا، اولوشان سیستمیک ریسکین اتکیلرینین گروه ایچریسینده تولره ادیلمسی بیکلنمیشتیر.

مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات

دانشگاه اوزیغین

یک مطالعه تجربی برای ریسک سیستمیک در سیستم بانکی ترکیه

نویسنده فیلیزر، جمعه

تاریخ انتشار 2019-06-10

نوع سند

زبان انگلیسی

دیجیتال بله

نسخه خطی خیر

کتابخانه دانشگاه اوزیغین

شماره ثبت f8d5ae7d-0d13-4feb-96d8-bdc613504ac3

تاریخ 2019-06-10

متن نمونه در این پایان نامه، رابطه بین ارتباطات بین بانکی و ریسک سیستمی در سیستم بانکی ترکیه تحلیل شده است. داده‌ها از صورت‌های مالی بانک‌ها به‌صورت سالانه بین سال‌های 2007 و 2018 جمع‌آوری شده‌اند. در تلاش برای یافتن سطوح محرک ریسک سیستمیک، مطالعه‌ای تنها با استفاده از تعداد بانک‌ها، مستقل از داده‌های بانک‌ها، اجرا شده است. با مقادیر مختلف احتمال پیش‌فرض {u1D443} یک بانک واحد، احتمال شروع یک اثر سرایت اندازه‌گیری می‌شود. مشخص شده است که در سیستم بانکی ترکیه، کافی است که یک بانک تنها یک درصد احتمال نکول داشته باشد تا اثر سرایت را ایجاد کند. احتمالات نکول بر اساس قدرت سطح نسبت کفایت سرمایه بانک ها (CAR) ارزیابی شده است. نتیجه گیری می شود که سطح بالای میانگین CAR یک بانک، احتمال نکول را کاهش می دهد. بانک های بزرگ به عنوان پیشگام در میان وام دهندگان شناخته می شوند، در حالی که بانک های دولتی وام گیرندگان اصلی سیستم هستند. در یک تحلیل سناریوی اولیه که یک بانک در گروه بانک وام دهنده کل وامی را می دهد که به بانکی در گروه بانک وام گیرنده داده می شود، در وضعیت ورشکستگی بانک وام گیرنده، واکنش بانک وام دهنده بر اساس سطح بازده دارایی (ROA) آن تحلیل شده است. اگر کل وامی که به بانک وام گیرنده داده می شود به طور مساوی بین یک گروه وام دهنده توزیع شود، اثر مسری قابل تحمل است. Çalışmalarda yararlanılan data bankaların 2007 ile 2018 yılları arasında yıllık olarak yayınladıkları مالی راپورلاردان درلنمیشتیر. Çalışmada kullanılan banka sayısı ile sistemik riski tetikleyen bireysel banka batma oranları bulunmuştur. فارکلی {u1D443} بیریسل باتما اورانلاری ایله سیستمیک ریسکین یاییلما اتکیسینین خوبلانگیچ اولاسیلیگی هساپلانمیشتیر. Buna göre Türk bankacılık sisteme, bir bankanın yüzde 1 batma ihtimaline sahip olmasının, sistemik riskin yayılmaya başlaması için yeterli bir oran olduğu görülmüştür. بونون یانی سیرا، بانک دیتالاری ایله یاپیلان چالیشمالارد بانکلارین سرمایه یترلیلیک اورانی(CAR) seviyelerine göre batma ihtimaleri irdelenmiştir. Yüksek CAR seviyelerine sahip bankaların batma ihtimallerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bulunan değerlere göre Büyük Ölçekli banka grubunun en çok borcu sisteme sağlayan olduğu، ve en çok borçlananın da Kamu Bankaları grubu olduğu sonucuna varılmıştır. Senaryo analizinde, borcu, borç veren grupta sadece bir bankanın üstlendiği kabul edilmiş ve borç alan banka grubunda bir banka battığında, borçlu olunan banka ve grubuna olan etkisi Aktif Karlılık(ROA) bazında. وریلن توم بورچون، بورچو ورن گروه ایچریسینده ایشیت میکتردا داغیتیلدیگی وارساییلدیغیندا، اولوشان سیستمیک ریسکین اتکیلرینین گروه ایچریسینده تولره ادیلمسی بیکلنمیشتیر.