Borsa korelasyonunun coğrafyası
| İsim | Borsa korelasyonunun coğrafyası |
|---|---|
| Yazar | Koçak, Kaan |
| Basım Tarihi: | 2018-08 |
| Konu | Finans Mühendisliği |
| Tür | Belge |
| Dil | İngilizce |
| Dijital | Evet |
| Yazma | Hayır |
| Kütüphane: | Özyeğin Üniversitesi |
| Kayıt Numarası | 10a54356-7b5b-41b2-acb8-da147b963c91 |
| Tarih | 2018-08 |
| Örnek Metin | Portföy yöneticileri ve aktif yatırımcılar gibi teorik ve pratik nedenlerden dolayı, dünya çapındaki hisse senedi piyasaları arasındaki etkileşimleri ve karşılıklı bağımlılıkları anlamak önemlidir. Bu tezde, dünya çapındaki bilgi akışının senkronize olmayan borsalarla etkileşime girerek ülkeler arasında karşılıklı bağımlılıklar yaratmasını inceliyoruz. Ayrıca, dünya borsaları arasındaki ortak hareketlerin bir ölçüsü olarak korelasyon katsayılarını kullanarak, ülkeler arası korelasyonlarda zaman dilimi farklılıklarının rolünü inceliyoruz ve senkronize olmayan ticaretin etkisini ortadan kaldırmak amacıyla korelasyonları ayarlamak için bir metodoloji geliştiriyoruz. İlk hipotezimiz olarak, geçmiş fiyatlara yansıyan bilgi akışının, açılacak olan hisse senedi piyasalarına etkisini görmek amacıyla, yeni kapanan hisse senedi piyasalarındaki fiyat hareketlerini test ettik. İkinci hipotezimiz olarak korelasyon katsayıları borsa işlem saatleri arasındaki zaman farkları açısından temizlenmiştir. Sonuçlarımız, borsa tahmin çalışmaları ve ülkeler arasındaki ortak hareketleri anlamak için senkronize olmayan işlem saatlerinin oynadığı rolün anlaşılmasının önemli olduğunu göstermiştir. Biz bu özellikleri sunuyor, sunulan bir şekilde hareket edebilecek geniş bilgi yelpazesine sahip ülkeler arasında karşılıklı bir bağlılık oluşturmasını nasıl inceliyoruz. Daha sonra, dağılım katsayılarını ülkelerin birlikte hareketlerinin birer verileri olarak kabul ederek, zaman farklarının bu gelişmeler üzerlerine olan incelenir ve özellikleri senkronize olmayan hareketlerin etkisinden temizlenmesi için bir yöntem geliştirildik İlk hipotezimiz olarak, bilgi başarın daha açılmamış borsalar üzerlerinde olup olmadığı test edilir, zaten bu bilgi parçalarının kapanmış olanmış piyasalarının fiyatlarını hareket ettirmiştir. İkinci hipotezimiz olarak ise, gelişmelerin zaman farklarının etkilerinden temizledik. Bulgular ki gösterdi; Zaman farklarının dikkatli bir şekilde hizalanıp düzenlenmesi, hem fiyat hareketlerini tahmin etmek için, hem de borsaların içinde yer aldığı için çok büyük önem arz etmektedir. |
