Aramaya Dön

Türk bankacılık sisteminde sistemik riske yönelik ampirik bir çalışma

İsim	Türk bankacılık sisteminde sistemik riske yönelik ampirik bir çalışma
Yazar	Filizer, Petek
Basım Tarihi:	2019-06-10
Tür	Belge
Dil	İngilizce
Dijital	Evet
Yazma	Hayır
Kütüphane:	Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası	f8d5ae7d-0d13-4feb-96d8-bdc613504ac3
Tarih	2019-06-10
Örnek Metin	Bu tezde Türk Bankacılık Sisteminde bankalararası bağlantılar ile sistemik risk arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Veriler, bankaların 2007-2018 yılları arasındaki mali tablolarından yıllık bazda derlenmektedir. Sistemik riskin tetikleyici seviyelerinin belirlenmesi amacıyla banka verilerinden bağımsız olarak sadece banka sayıları kullanılarak bir çalışma yapılmaktadır. Tek bir bankanın farklı temerrüt olasılığı {u1D443} değerleri ile yayılma etkisini başlatma olasılığı ölçülür. Türk bankacılık sisteminde bulaşma etkisini tetiklemek için tek bir bankanın temerrüt olasılığının yüzde 1 olması yeterli olduğu tespit edilmiştir. Temerrüt olasılıkları bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR) seviyesinin gücüne göre değerlendirilmiştir. Bir bankanın ortalama SYR'sinin yüksek seviyesinin temerrüt olasılığını azalttığı sonucuna varılmıştır. Kredi verenler arasında Büyük Bankalar öncü, Devlet Bankaları ise sistemin asıl borçlusu olarak tanımlanmaktadır. Borç veren banka grubundaki bir bankanın, borç alan banka grubundaki bir bankaya vereceği kredinin tamamını verdiği birincil senaryo analizinde, borç alan bankanın iflas durumunda kredi veren bankanın Aktif Getirisi (ROA) düzeyine göre tepkisi analiz edilmiştir. Borçlu bankaya verilecek kredinin tamamı kredi veren grup arasında eşit olarak dağıtılırsa, bulaşıcılık etkisinin tolere edilebileceği çıkarımı yapılır. Çalışmalarda yararlanılan veriler bankaların 2007 ile 2018 yılları arasında yıllık olarak yayınladıkları finansal raporlardan derlenmiştir. Çalışmada kullanılan banka sayıları ile sistemik risk tetikleyen bireysel banka batma oranları sınırlıdır. Farklı {u1D443} bireysel batma oranları ile sistemik riskin genişlemesinin başlangıç olasılığı hesaplanmıştır. Buna göre Türk bankacılık işlemleri, bir bankanın yüzde 1 batma ihtimaline sahip olabileceği, sistemik riskin yayılmaya başlaması için yeterli bir oran olduğu görüldü. Bunun yanı sıra, banka verileri ile yapılan bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı(CAR) seviyelerine göre batma olasılıkleri irdelenmiştir. Yüksek CAR seviyelerine sahip bankaların batma olasılıklarının düşük olduğu gözlenmiştir. Bulunan değerlere göre Büyük Ölçekli banka grubu en çok borçlananın da Kamu Bankaları grubu tarafından sağlanan çok sayıda sistem sistemi mevcuttur. Senaryo analizinde, borç veren grup sadece bir bankanın üstlendiği kabul edilmiş ve borç alan banka grubu bir banka battığında, olunan banka ve gruba olan etkisi Aktif Karlılık(ROA) bazında ölçülmüştür. Verilen tüm gelirlerin, borçların verildiği grup içerisinde eşit miktarda dağıtıldığı varsayıldığında, oluşan sistemin risk etkilerinin grup içerisinde tolere edilmesi beklenmiştir.

Kaynağa git Özyeğin Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi - Tarihî eser, arşiv ve süreli yayın arama motoru

Özyeğin Üniversitesi

Türk bankacılık sisteminde sistemik riske yönelik ampirik bir çalışma

Yazar Filizer, Petek

Basım Tarihi 2019-06-10

Tür Belge

Dil İngilizce

Dijital Evet

Yazma Hayır

Kütüphane Özyeğin Üniversitesi

Kayıt Numarası f8d5ae7d-0d13-4feb-96d8-bdc613504ac3

Tarih 2019-06-10

Örnek Metin Bu tezde Türk Bankacılık Sisteminde bankalararası bağlantılar ile sistemik risk arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Veriler, bankaların 2007-2018 yılları arasındaki mali tablolarından yıllık bazda derlenmektedir. Sistemik riskin tetikleyici seviyelerinin belirlenmesi amacıyla banka verilerinden bağımsız olarak sadece banka sayıları kullanılarak bir çalışma yapılmaktadır. Tek bir bankanın farklı temerrüt olasılığı {u1D443} değerleri ile yayılma etkisini başlatma olasılığı ölçülür. Türk bankacılık sisteminde bulaşma etkisini tetiklemek için tek bir bankanın temerrüt olasılığının yüzde 1 olması yeterli olduğu tespit edilmiştir. Temerrüt olasılıkları bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı (SYR) seviyesinin gücüne göre değerlendirilmiştir. Bir bankanın ortalama SYR'sinin yüksek seviyesinin temerrüt olasılığını azalttığı sonucuna varılmıştır. Kredi verenler arasında Büyük Bankalar öncü, Devlet Bankaları ise sistemin asıl borçlusu olarak tanımlanmaktadır. Borç veren banka grubundaki bir bankanın, borç alan banka grubundaki bir bankaya vereceği kredinin tamamını verdiği birincil senaryo analizinde, borç alan bankanın iflas durumunda kredi veren bankanın Aktif Getirisi (ROA) düzeyine göre tepkisi analiz edilmiştir. Borçlu bankaya verilecek kredinin tamamı kredi veren grup arasında eşit olarak dağıtılırsa, bulaşıcılık etkisinin tolere edilebileceği çıkarımı yapılır. Çalışmalarda yararlanılan veriler bankaların 2007 ile 2018 yılları arasında yıllık olarak yayınladıkları finansal raporlardan derlenmiştir. Çalışmada kullanılan banka sayıları ile sistemik risk tetikleyen bireysel banka batma oranları sınırlıdır. Farklı {u1D443} bireysel batma oranları ile sistemik riskin genişlemesinin başlangıç olasılığı hesaplanmıştır. Buna göre Türk bankacılık işlemleri, bir bankanın yüzde 1 batma ihtimaline sahip olabileceği, sistemik riskin yayılmaya başlaması için yeterli bir oran olduğu görüldü. Bunun yanı sıra, banka verileri ile yapılan bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı(CAR) seviyelerine göre batma olasılıkleri irdelenmiştir. Yüksek CAR seviyelerine sahip bankaların batma olasılıklarının düşük olduğu gözlenmiştir. Bulunan değerlere göre Büyük Ölçekli banka grubu en çok borçlananın da Kamu Bankaları grubu tarafından sağlanan çok sayıda sistem sistemi mevcuttur. Senaryo analizinde, borç veren grup sadece bir bankanın üstlendiği kabul edilmiş ve borç alan banka grubu bir banka battığında, olunan banka ve gruba olan etkisi Aktif Karlılık(ROA) bazında ölçülmüştür. Verilen tüm gelirlerin, borçların verildiği grup içerisinde eşit miktarda dağıtıldığı varsayıldığında, oluşan sistemin risk etkilerinin grup içerisinde tolere edilmesi beklenmiştir.