تصنيف مئات الفئات: دراسة حالة في قسم الرقابة الداخلية في البنك
| العنوان | تصنيف مئات الفئات: دراسة حالة في قسم الرقابة الداخلية في البنك |
|---|---|
| المؤلف | دومان، أكرم |
| تاريخ النشر: | 2023 |
| مكان النشر | - الصحافة دائرة الرقابة الداخلية |
| الموضوع | الخدمات المصرفية، استخراج البيانات، الرقابة الداخلية، التصنيف المتعدد، النمذجة التنبؤية |
| النوع | دورية |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 1064-1246 |
| رقم السجل | a76fa507-0446-4569-8d10-731484419693 |
| موقع المكتبة | الهندسة الصناعية |
| التاريخ | 2023 |
| نص عينة | تتمثل الوظيفة الرئيسية لإدارة الرقابة الداخلية في البنك في فحص العمليات المصرفية لمعرفة ما إذا كانت تتم وفقًا للوائح وسياسات البنك. ولتحقيق ذلك، يقومون بالتقاط عدد من العمليات التي يتم اختيارها عشوائيًا أو وفقًا لبعض القواعد، ويقومون بفحص تلك العمليات وفقًا لبعض قوائم التحقق المحددة مسبقًا. إذا وجدوا أي تناقضات حيث يصل عدد هذه التناقضات إلى عدة مئات، فإنهم يبلغون الإدارة المقابلة (عادةً فروع البنك) ويطلبون منهم التصحيح (إذا كان من الممكن القيام بذلك) أو تفسيرًا. في هذه الدراسة، نتناول مشروعًا واقعيًا تم تنفيذه تحت إشرافنا حيث كان الهدف هو تطوير مجموعة من النماذج التنبؤية التي من شأنها تسليط الضوء على عمليات قسم الائتمان التي من المرجح أن تتحمل بعض المشكلات. كانت مشكلة التصنيف المتعدد هذه صعبة للغاية نظرًا لأن عدد الفئات كان هائلاً ولم تتم ملاحظة بعض قيم الفئات إلا مرات قليلة. بعد تقديم وصف تفصيلي للمشكلة التي هاجمناها، قمنا بوصف المناقشات التفصيلية التي جعلتنا في النهاية نطور ستة نماذج مختلفة. بالنسبة للنمذجة، استخدمنا خوارزمية الانحدار اللوجستي كما يفضلها البنك الشريك لنا. لقد أظهرنا أن هذه النماذج تتمتع بقيم جيني تبلغ 51 في المائة في المتوسط، وهو أمر مرضٍ تمامًا مقارنة بممارسات القطاع. نوضح أيضًا أن متوسط رفع النماذج يبلغ 3.32 إذا كان المفتشون يقومون بفحص عدد من الاعتمادات يساوي عدد الاعتمادات الفعلية التي بها مشكلات. |
| DOI | 10.3233/JIFS-223679 |
| Cilt | 45 |
