تطوير ومعايرة استراتيجية تداول العملات باستخدام التحسين العالمي
| العنوان | تطوير ومعايرة استراتيجية تداول العملات باستخدام التحسين العالمي |
|---|---|
| المؤلف | تشاغلايان، مصطفى أونور، بينتر، يانوس د. |
| تاريخ النشر: | 2013-06 |
| مكان النشر | - سبرينغر ساينس + بزنس ميديا |
| الموضوع | نموذج تداول العملات، المؤشر المالي IRDAV، مقياس المخاطر المجمعة، تنفيذ نموذج Excel، محرك حل Lipschitz العالمي للمحسن (LGO)، التحسين العالمي بواسطة Excel-LGO، النتائج الرقمية |
| النوع | دورية |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 1573-2916 |
| رقم السجل | 5f1d3e49-82e2-4ecd-ae28-4924e2532de8 |
| موقع المكتبة | الاقتصاد والهندسة الصناعية |
| التاريخ | 2013-06 |
| نص عينة | لقد قمنا بتطوير مؤشر مالي جديد - يسمى مقياس فروق أسعار الفائدة المعدلة حسب التقلب (IRDAV) - لمساعدة المستثمرين في أسواق العملات. على أساس شهري، نقوم بتصنيف أزواج العملات وفقًا لهذا المقياس ثم نختار سلة من الأزواج ذات أعلى قيم IRDAV. في ظل ظروف السوق الإيجابية، يمكن لاستراتيجية الاستثمار القائمة على IRDAV (شراء عملة ذات سعر فائدة مرتفع وبيع عملة ذات سعر فائدة منخفض في نفس الوقت، بعد التكيف مع تقلبات أزواج العملات المعنية) أن تولد عوائد كبيرة. ومع ذلك، عندما تتحول الأسواق إلى الأسوأ وتتطور حالات الأزمات، يخرج المستثمرون من استراتيجيات صنع الأموال هذه فجأة، ونتيجة لذلك، يمكن أن تحدث خسائر كبيرة. وفي محاولة لتقليل هذه الخسائر المحتملة، نقترح أيضًا مقياسًا إجماليًا للمخاطر يقدر إجمالي المخاطر من خلال النظر في المؤشرات المالية المختلفة عبر الأسواق المختلفة. تُستخدم مؤشرات المخاطر هذه للحصول على إشارات في الوقت المناسب حول تطور الأزمات ولقلب الإستراتيجية من فترة طويلة إلى قصيرة في الوقت المناسب، لمنع الخسائر وتحقيق المزيد من المكاسب حتى خلال فترات الأزمات. نظرًا لأن نموذج الملكية الخاص بنا يتم تنفيذه في برنامج Excel كإجراء حسابي "الصندوق الأسود" غير الخطي إلى حد كبير، فإننا نستخدم منهجية وبرامج تحسين عالمية مناسبة - مجموعة حلول Lipschitz Global Optimizer المرتبطة ببرنامج Excel - لتحقيق أقصى قدر من أداء سلة العملات، استنادًا إلى اختيارنا لمتغيرات القرار الرئيسية. بعد طرح نموذج تداول العملات الجديد وتنفيذه، نقدم نتائج عددية بناءً على بيانات السوق الفعلية. تُظهر نتائجنا بوضوح مزايا استخدام إعدادات المعلمات القائمة على التحسين العالمي، مقارنةً بـ "تقديرات الخبراء" المستخدمة عادةً لمعلمات النموذج الرئيسية. |
| DOI | 10.1007/s10898-012-9879-2 |
| Cilt | 56 |
