أسلوب جديد لتقدير مخاطر التخلف عن السداد السيادية
| العنوان | أسلوب جديد لتقدير مخاطر التخلف عن السداد السيادية |
|---|---|
| المؤلف | سويتاش، محمد علي، فولكان، إنجين |
| تاريخ النشر: | 2016-12-27 |
| مكان النشر | - إلسفير |
| الموضوع | مخاطر التخلف عن السداد السيادية، تقدير هوتز ميلر، مخاطر التخلف عن السداد الذاتية، احتمالات الاختيار المشروط |
| النوع | دورية |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| معرف أصل المكتبة | 2-s2.0-85064560624 |
| رقم السجل | 69e0a085-12f4-43c5-a81b-936256b989b2 |
| موقع المكتبة | الاقتصاد |
| التاريخ | 2016-12-27 |
| ملاحظات | توبيتاك |
| نص عينة | باستخدام نظرية النقطة الثابتة، يتم حل النماذج الافتراضية السيادية من خلال تكرار دالة القيمة العددية وطرق المعايرة، والتي، بسبب قيودها الحسابية، تحد بشكل كبير من الأداء الكمي للنماذج وتتخلى عن قدرتها على الإسقاط الكمي الخاص بكل بلد. ومن خلال تطبيق تقنية تقدير Hotz-Miller (Hotz and Miller, 1993) - التي تستخدم غالبًا في أدبيات الاقتصاد القياسي الجزئي التطبيقية - على نماذج التوازن العام الديناميكي للتخلف عن سداد الديون السيادية، يمكن للمرء تقدير احتمال التخلف عن السداد المسبق للاقتصادات، في ضوء قيم المعلمات الهيكلية التي تم الحصول عليها من إحصاءات دورة الأعمال الخاصة بكل بلد والأدبيات ذات الصلة. وهكذا، مع هذه التقنية نقدم طريقة حل بديلة لنماذج التوازن العام الديناميكي للتخلف عن السداد السيادي لتحسين قدرتها على الاستدلال الكمي. |
| DOI | 10.1016/j.cbrev.2016.11.002 |
| Cilt | 16 |
