التنبؤ بالعائد في سوق الأسهم التركية من خلال التعلم الآلي
| العنوان | التنبؤ بالعائد في سوق الأسهم التركية من خلال التعلم الآلي |
|---|---|
| المؤلف | باباياكالي، سيلين |
| تاريخ النشر: | 2023-01-16T12:37:47Z |
| النوع | وثيقة |
| اللغة | الإنجليزية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| رقم السجل | 41fb5e64-baee-4bc6-a801-706452f8e68e |
| موقع المكتبة | قسم الهندسة المالية |
| التاريخ | 2023-01-16T12:37:47Z |
| نص عينة | أقوم في هذه الدراسة بمقارنة طرق التعلم الآلي للتنبؤ بعائدات الأسهم للأسهم التركية الفردية المدرجة في بورصة إسطنبول (بورصة إسطنبول). باعتباري نموذج التعلم الآلي الرئيسي، أستخدم تحليل المكونات الرئيسية الآلي (IPCA) وكنموذج مرجعي أستخدم نموذج العامل Fama-French. يولد نموذج IPCA العوائد المتوقعة على مستوى المخزون بناءً على خصائص مستوى المخزون ومستوى الشركة والعوامل المشتركة الكامنة المقدرة ضمن النموذج. ضمن خصائص مستوى المخزون النموذجي، تحدد عوامل بيتا، وهي التباينات في عوائد الأسهم مع العوامل المشتركة الكامنة. أقدر إصدارات نماذج Fama-French المرجعية ما بين 3 إلى 5 عوامل. تستخدم إصدارات نماذج IPCA ما بين 3 و6 عوامل وتستخدم 10 خصائص. تغطي العينة جميع الأسهم في مؤشر XUTUM وتتضمن فترة العينة توقعات بين عامي 2010 و 2022. باستخدام بيانات لوحة من 252 شركة مدرجة في مؤشر Borsa اسطنبول XUTUM وقمت بتحليل الأداء المقارن لنماذج IPCA و Fama-French. وبشكل أكثر تحديدًا، فإنني أنظر إلى أداء النماذج داخل العينة وخارجها من خلال مقارنة سلسلة العوائد المحققة والمتوقعة لكل سهم على حدة. أجد أن نموذج IPCA يتفوق بشكل كبير على نموذج Fama-French من خلال الحصول على مستويات أعلى بكثير من مستويات R-squared وارتباط توقعات العائدات والعوائد المحققة. يكون فرق الأداء بين نماذج Fama-French وIPCA أكثر وضوحًا في سوق الأسهم التركية مقارنة بنتائج (Kelly, Pruitt and Su 2018) لسوق الأسهم الأمريكية. ولذلك، تشير نتائجي إلى أن استخدام نماذج تسعير الأصول القائمة على تقنيات التعلم الآلي قد يوفر نتائج أفضل في أسواق الأسهم الناشئة. karşılaştırılmıştır. تم تصنيع نماذج من نماذج تحليلات الدم البيضاء (IPCA) ونماذج من Fama-French Faktör Modelini kullanılmıştır. نماذج IPCA، تم إنشاء نموذج من قبل العديد من الشركات وشركات التوريدات والوكلاء المعتمدين في كل يوم من أجل الحصول على العديد من المنتجات. تم تصميم نماذج من وكلاء الوكلاء المتميزين، حيث تم إنشاء وكلاء كوفاريانسلارين في جيزلي أورتاك. تم تحليل Hisse Senedi Tahmini karşılaştırmalı في 3 إلى 5 وكلاء نماذج Fama-French. نموذج IPCA هو 3 إلى 6 عوامل و10 ميزات للمعالجة. Örneklem, BIST TUM Endeksindeki tüm hisse senetlerini kapsıyor and örnekleme dönemi, 2010 ile 2022 arasındaki tahminleri içeriyor. بورصة اسطنبول BIST TUM Endeksi'nde yer alan 252 Firmanın Panel verilerini kullanarak IPCA ve Fama-French modellerinin karşılaştırmalı Performanceansları analiz edilmiştir. على وجه التحديد، تم تصميم عارضات الأزياء وعارضات الأزياء من قبل عارضي الأزياء ومصممي الأداء. تم تصميم نماذج IPCA من قبل شركات R-kare ومصممي الأزياء المعتمدين من قبل مصممي الأزياء الفرنسيين Fama-French الذين تم تصميمهم من قبل فناني الأداء. تم تصميم نماذج الأداء من قبل Fama-French وIPCA، من خلال بورصة ABD (Kelly, Pruitt and Su 2018) من خلال بورصة تركيا. لا داعي للقلق بشأن استخدام تقنيات الماكينات في تصميم نماذج الأعمال الفنية إلا بعد أن يتم تحريرها. |
