Aramaya Dön

Küresel borsa korelasyonlarının dinamikleri: VIX ve dikkat dağıtımı

İsim	Küresel borsa korelasyonlarının dinamikleri: VIX ve dikkat dağıtımı
Yazar	Ceylan, Özcan
Basım Tarihi:	2021-01-01
Basım Yeri	- Taylor ve Francis
Konu	Dinamik koşullu korelasyonlar, Yatırımcının dikkati, Getiri ortak hareketleri, VIX endeksi
Tür	Süreli Yayın
Dil	İngilizce
Dijital	Evet
Yazma	Hayır
Kütüphane:	Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası	1514-0326
Kayıt Numarası	680b601e-ea77-4316-b745-96c03c35c0fd
Lokasyon	Otel Yönetimi
Tarih	2021-01-01
Örnek Metin	Bu makale ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa arasındaki uluslararası hisse senedi getirisi korelasyonlarının dinamiklerini incelemektedir. Tahmini korelasyonlar, ABD'deki piyasa çapındaki belirsizliğin uluslararası borsa hareketlerini nasıl etkilediğini değerlendirmek için bir ARDL çerçevesinde modellenmiştir. Sonuçlar, VIX'e gelen bir şokun bir sonraki hafta ülkeler arası korelasyonlarda artışlara yol açtığını ve şoku takip eden ikinci haftada korelasyonların düşme eğiliminde olduğunu göstermektedir. VIX'in etkisinin ortaya çıkan zaman modeli, yatırımcıların dikkatini yeniden dağıtma mekanizması aracılığıyla davranışsal bir çerçevede açıklanabilir.
DOI	10.1080/15140326.2021.1949257
Cilt	24

Kaynağa git Özyeğin Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi - Osmanlıca el yazması arama motoru

Özyeğin Üniversitesi

Küresel borsa korelasyonlarının dinamikleri: VIX ve dikkat dağıtımı

Yazar Ceylan, Özcan

Basım Tarihi 2021-01-01

Basım Yeri - Taylor ve Francis

Konu Dinamik koşullu korelasyonlar, Yatırımcının dikkati, Getiri ortak hareketleri, VIX endeksi

Tür Süreli Yayın

Dil İngilizce

Dijital Evet

Yazma Hayır

Kütüphane Özyeğin Üniversitesi

Demirbaş Numarası 1514-0326

Kayıt Numarası 680b601e-ea77-4316-b745-96c03c35c0fd

Lokasyon Otel Yönetimi

Tarih 2021-01-01

Örnek Metin Bu makale ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa arasındaki uluslararası hisse senedi getirisi korelasyonlarının dinamiklerini incelemektedir. Tahmini korelasyonlar, ABD'deki piyasa çapındaki belirsizliğin uluslararası borsa hareketlerini nasıl etkilediğini değerlendirmek için bir ARDL çerçevesinde modellenmiştir. Sonuçlar, VIX'e gelen bir şokun bir sonraki hafta ülkeler arası korelasyonlarda artışlara yol açtığını ve şoku takip eden ikinci haftada korelasyonların düşme eğiliminde olduğunu göstermektedir. VIX'in etkisinin ortaya çıkan zaman modeli, yatırımcıların dikkatini yeniden dağıtma mekanizması aracılığıyla davranışsal bir çerçevede açıklanabilir.

DOI 10.1080/15140326.2021.1949257

Cilt 24