Yazar
Doğangün, Itır, Oral, E., Akkartal, E., Türegün, Nida
Basım Tarihi
2023-06
Basım Yeri
-
Dünya Bilimsel
Konu
DCCA, MF-DFA, MF-X-DMA, Çoklu Fraktalite, Dalgacık Tutarlılığı
Tür
Süreli Yayın
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası
0219-4775
Kayıt Numarası
18291dd1-33fd-4fea-ace3-f06ddb34da55
Lokasyon
Otel Yönetimi
Tarih
2023-06
Örnek Metin
Bu çalışma, multifraktal çapraz korelasyon trendi azaltılmış hareketli ortalama analizini (MF-X-DMA) kullanarak zaman serilerinin çok fraktallığını araştırmaya yönelik yeni bir yaklaşım önermektedir. Çalışma, tutarlı ve tutarlı olmayan zaman dilimlerinde MF-X-DMA'nın davranışsal farklılıklarını göstermektedir. Zaman serilerindeki dinamik çapraz korelasyonu yakalayacak bir mekanizmanın bulunmamasından dolayı, multifraktal yapıya sahip ilişkili zaman serileri analiz için bir engel teşkil etmektedir. Çalışma, zaman serilerine dalgacık tutarlılığı yöntemi uygulandığında, zaman serileri arasındaki ortak hareketin belirli zaman aralıklarında kolayca yakalanabildiğini ve MF-X-DMA'yı uygulamak için zaman aralıklarını bulmanın etkili bir yolunu sağladığını göstermektedir. Çalışma, dalgacık tutarlılığı yöntemini Ocak 1987'den itibaren altın ve platinin günlük spot fiyatlarına uyguluyor. Dalgacık tutarlılığı yönteminin, belirli frekans ve zaman aralıklarında belirlenmiş zaman serilerini çıkarmak için mükemmel bir motor olduğunu ve pencereleme veya karıştırma yöntemlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını gösteriyor. Ek olarak, çalışma hem düşük korelasyonlu hem de yüksek korelasyonlu seriler için ters serilerin eğilimsiz çapraz korelasyon analizi katsayılarını kullanarak uzun vadeli bir güç yasası çapraz korelasyonunu gözlemliyor. Son olarak bulgular, yüksek düzeyde korelasyona sahip veriler sağlandığında MF-X-DMA'nın MF-DFA'ya kıyasla daha üstün sonuçlara yol açtığını göstermektedir.
DOI
10.1142/S0219477523400096
Cilt
22
