Yazar
Saldı, Naci, Basar, T., Raginsky, M.
Basım Tarihi
2020-11
Basım Yeri
-
bilgilendirir
Konu
Ortalama alan oyunları, Yaklaşık Nash dengesi, Riske duyarlı stokastik kontrol
Tür
Süreli Yayın
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası
0364-765X
Kayıt Numarası
ffc10673-1132-4e12-bb8a-118dfc1cb0d5
Lokasyon
Doğa ve Matematik Bilimleri
Tarih
2020-11
Notlar
TÜBİTAK; Deniz Araştırmaları Ofisi; Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi (AFOSR)
Örnek Metin
Bu yazıda, sonsuz ufuk riskine duyarlı optimallik kriteri altında ayrık zamanlı ortalama alan oyunlarının bir sınıfını inceliyoruz. Üstel fayda fonksiyonu yoluyla her temsilci (oyuncu) için risk duyarlılığı sağlanır. Bu oyun modelinde, her bir etmen, durumların ampirik dağılımı aracılığıyla nüfusun geri kalanıyla eşleştirilir; bu, hem etmenin bireysel maliyetini hem de durum dinamiklerini etkiler. Hafif varsayımlar altında, etmen sayısı (N) sonsuza giderken sonsuz nüfus sınırında bir ortalama alan dengesinin varlığını tespit ediyoruz ve ardından ortalama alan dengesinden elde edilen politikanın, N yeterince büyük olduğunda yaklaşık bir Nash dengesi oluşturduğunu gösteriyoruz.
DOI
10.1287/moor.2019.1044
Cilt
45
