Yazar
Ötken, Çelen Naz, Organ, Zeynel Batuhan, Yıldırım, Elif Ceren, Çamlıca, Mustafa, Cantürk, Volkan Selim, Duman, Ekrem, Teksan, Zehra Melis, Kayış, Enis
Basım Tarihi
2019-07
Basım Yeri
-
Taylor ve Francis
Tür
Süreli Yayın
Dil
İngilizce
Dijital
Evet
Yazma
Hayır
Kütüphane
Özyeğin Üniversitesi
Demirbaş Numarası
0013-791X
Kayıt Numarası
9837223d-d7d3-4cc6-9dd5-685c561fdb58
Lokasyon
Endüstri Mühendisliği
Tarih
2019-07
Örnek Metin
Bu çalışmanın amacı, klasik Markowitz ortalama-varyanslı portföy optimizasyon modelini genişleterek portföy yönetimi sırasında sıklıkla karşılaşılan kısıtlamalara tabi olarak riske göre düzeltilmiş getirileri maksimuma çıkaran bir portföy bulmaktır. Bir varlığın istenilirliğini, onunla ilgili çeşitli özellikleri tek bir parametrede birleştirerek değerlendiren, iki adımlı yeni bir buluşsal yaklaşım olan GRASP & SOLVER'ı öneriyoruz. Gerçek hayattaki bir veri setini kullanarak, çözümümüzü bir kıyaslamayla (S&P 500 endeksi) karşılaştırmak için bir simülasyon çalışması yürütüyoruz. Yöntemimizin, portföyün yıllık getirisinde %13'lük bir azalma pahasına, makul hesaplama süresi içinde (bir saatten az) neredeyse tüm kısıtlamaları karşılayan çözümler ürettiğini ve bu uygulamaya dayalı kısıtlamaların getirilmesinin etkisini vurguladığını bulduk.
DOI
10.1080/0013791X.2019.1636440
Cilt
64
