یک تکنیک جدید برآورد ریسک نکول دولتی

عنوان یک تکنیک جدید برآورد ریسک نکول دولتی
نویسنده سویتاش، مهمت علی، ولکان، انگین
تاریخ انتشار: 2016-12-27
محل انتشار - الزویر
موضوع ریسک پیش‌فرض دولتی، تخمین هوتز میلر، ریسک پیش‌فرض درون‌زا، احتمالات انتخاب شرطی
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 2-s2.0-85064560624
شماره ثبت 69e0a085-12f4-43c5-a81b-936256b989b2
محل کتابخانه اقتصاد
تاریخ 2016-12-27
یادداشت‌ها TÜBİTAK
متن نمونه با استفاده از قضیه نقطه ثابت، مدل‌های پیش‌فرض حاکمیتی با روش‌های تکرار و کالیبراسیون تابع مقدار عددی حل می‌شوند، که به دلیل محدودیت‌های محاسباتی، عملکرد کمی مدل‌ها را تا حد زیادی محدود می‌کند و توانایی طرح‌ریزی کمی خاص کشور را نادیده می‌گیرد. با استفاده از روش تخمین هاتز میلر (هاتز و میلر، 1993) - که اغلب در ادبیات اقتصاد خرد کاربردی استفاده می شود - برای مدل های تعادل عمومی پویا نکول دولتی، می توان با توجه به مقادیر پارامتر ساختاری به دست آمده از آمار چرخه تجاری مربوط به کشور، احتمال نکول پیش از پیش اقتصادها را تخمین زد. بنابراین، با این تکنیک، ما یک روش راه‌حل جایگزین برای مدل‌های تعادل عمومی پویا پیش‌فرض حاکمیتی برای بهبود توانایی استنتاج کمی آن‌ها ارائه می‌کنیم.
DOI 10.1016/j.cbrev.2016.11.002
Cilt 16
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات دانشگاه اوزیغین

یک تکنیک جدید برآورد ریسک نکول دولتی

نویسنده سویتاش، مهمت علی، ولکان، انگین
تاریخ انتشار 2016-12-27
محل انتشار - الزویر
موضوع ریسک پیش‌فرض دولتی، تخمین هوتز میلر، ریسک پیش‌فرض درون‌زا، احتمالات انتخاب شرطی
نوع دوره ای
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شناسه دارایی کتابخانه 2-s2.0-85064560624
شماره ثبت 69e0a085-12f4-43c5-a81b-936256b989b2
محل کتابخانه اقتصاد
تاریخ 2016-12-27
یادداشت‌ها TÜBİTAK
متن نمونه با استفاده از قضیه نقطه ثابت، مدل‌های پیش‌فرض حاکمیتی با روش‌های تکرار و کالیبراسیون تابع مقدار عددی حل می‌شوند، که به دلیل محدودیت‌های محاسباتی، عملکرد کمی مدل‌ها را تا حد زیادی محدود می‌کند و توانایی طرح‌ریزی کمی خاص کشور را نادیده می‌گیرد. با استفاده از روش تخمین هاتز میلر (هاتز و میلر، 1993) - که اغلب در ادبیات اقتصاد خرد کاربردی استفاده می شود - برای مدل های تعادل عمومی پویا نکول دولتی، می توان با توجه به مقادیر پارامتر ساختاری به دست آمده از آمار چرخه تجاری مربوط به کشور، احتمال نکول پیش از پیش اقتصادها را تخمین زد. بنابراین، با این تکنیک، ما یک روش راه‌حل جایگزین برای مدل‌های تعادل عمومی پویا پیش‌فرض حاکمیتی برای بهبود توانایی استنتاج کمی آن‌ها ارائه می‌کنیم.
DOI 10.1016/j.cbrev.2016.11.002
Cilt 16
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی آثار تاریخی، آرشیوها و نشریات
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید