Determinants of liquidity adequacy ratio: An empirical study on Turkish banks

Name: Determinants of liquidity adequacy ratio: An empirical study on Turkish banks
Author: Çokaklı, Osman Serhan

İsim	Determinants of liquidity adequacy ratio: An empirical study on Turkish banks
Yazar	Çokaklı, Osman Serhan
Basım Tarihi:	2023-01-16T12:25:55Z
Tür	Belge
Dil	İngilizce
Dijital	Evet
Yazma	Hayır
Kütüphane:	Özyeğin Üniversitesi
Kayıt Numarası	1bf5270f-390d-48a8-bd82-11aaaae9634b
Lokasyon	Department of Financial Engineering
Tarih	2023-01-16T12:25:55Z
Örnek Metin	Liquidity and liquidity risk is a phenomenon that has important consequences in the management of banks. In addition, liquidity risk has an important role in banking crises. With the new regulations created, liquidity indicators are taken into account in the evaluation of the financial strength of the banking sector and banks. This study examines the variables that affect the liquidity risk of the Turkish banking sector. As a result of the analysis using simple linear regression, it was found that the factors affecting the liquidity management in the Turkish banking sector, although their effectiveness changes periodically, are the ratio of cash values to total assets, the ratio of demand deposits to total deposits, the ratio of non-performing loans to total cash loans, and the ratio of funding from repo transactions to total liabilities., Likidite ve likidite riski bankaların yönetiminde önemli sonuçlar doğuran bir olgudur. Buna ek olarak likidite riskinin bankacılık krizlerinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Oluşturulan yeni regülasyonlar ile Bankacılık sektörü ve bankaların finansal olarak güçlülüğü değerlendirmelerinde likidite göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bu çalışma, Türk bankacılık sektörünün likidite riskini etkileyen değişkenleri incelemektedir. Basit doğrusal regresyon kullanılan analiz sonucunda Türk bankacılık sektöründe likidite yönetimini etkileyen faktörler dönemsel olarak etkinlikleri değişmekle birlikte nakit değerlerin toplam aktiflere oranı, vadesiz mevduatların toplam mevduatlara oranı, takipteki alacakların toplam nakit kredilere oranı ve repo işlemlerinden kaynaklanan fonlama tutarlarının toplam pasiflere oranı olduğu bulunmuştur.

Kaynağa git Özyeğin Üniversitesi

Aramaya Dön

Özyeğin Üniversitesi

Kaynağa git

Determinants of liquidity adequacy ratio: An empirical study on Turkish banks

Yazar Çokaklı, Osman Serhan

Basım Tarihi 2023-01-16T12:25:55Z

Tür Belge

Dil İngilizce

Dijital Evet

Yazma Hayır

Kütüphane Özyeğin Üniversitesi

Kayıt Numarası 1bf5270f-390d-48a8-bd82-11aaaae9634b

Lokasyon Department of Financial Engineering

Tarih 2023-01-16T12:25:55Z

Örnek Metin Liquidity and liquidity risk is a phenomenon that has important consequences in the management of banks. In addition, liquidity risk has an important role in banking crises. With the new regulations created, liquidity indicators are taken into account in the evaluation of the financial strength of the banking sector and banks. This study examines the variables that affect the liquidity risk of the Turkish banking sector. As a result of the analysis using simple linear regression, it was found that the factors affecting the liquidity management in the Turkish banking sector, although their effectiveness changes periodically, are the ratio of cash values to total assets, the ratio of demand deposits to total deposits, the ratio of non-performing loans to total cash loans, and the ratio of funding from repo transactions to total liabilities., Likidite ve likidite riski bankaların yönetiminde önemli sonuçlar doğuran bir olgudur. Buna ek olarak likidite riskinin bankacılık krizlerinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Oluşturulan yeni regülasyonlar ile Bankacılık sektörü ve bankaların finansal olarak güçlülüğü değerlendirmelerinde likidite göstergeleri dikkate alınmaktadır. Bu çalışma, Türk bankacılık sektörünün likidite riskini etkileyen değişkenleri incelemektedir. Basit doğrusal regresyon kullanılan analiz sonucunda Türk bankacılık sektöründe likidite yönetimini etkileyen faktörler dönemsel olarak etkinlikleri değişmekle birlikte nakit değerlerin toplam aktiflere oranı, vadesiz mevduatların toplam mevduatlara oranı, takipteki alacakların toplam nakit kredilere oranı ve repo işlemlerinden kaynaklanan fonlama tutarlarının toplam pasiflere oranı olduğu bulunmuştur.